我国GDP周期波动的非对称性研究方法与统计检验

作     者：刘汉中 LIU Han-zhong

作者机构：湖南商学院经济与贸易学院湖南长沙410205 

出 版 物：《湖南工程学院学报（社会科学版）》 (Journal of Hunan Institute of Engineering(Social Science Edition))

年 卷 期：2008年第18卷第A2期

页      面：7-10,14页

学科分类：02[经济学] 0201[经济学-理论经济学] 020105[经济学-世界经济] 07[理学] 070104[理学-应用数学] 0701[理学-数学] 

主　　题：TAR模型 M—TAR模型 Bootstrap自助法 非对称性 

摘      要：论述了阈值自回归模型(TAR)和冲量阈值自回归(M—TAR)理论方法及其检验统计量的构造,并应用Bootstrap自助法来获得检验统计量的渐近P—值或渐近临界值。运用该方法分析了我国GDP增长率周期波动的深和尖两方面的非对称性特征,研究发现我国GDP增长率周期波动呈现较强的深型波动,而尖的特征并不明显。同时通过对价格指数的非对称性研究,发现价格指数周期波动并不存在非对称性,因此以价格名义变量来解释我国GDP增长率周期波动的非对称性是不成立的。