保费依赖余额模型的最优分红问题
Optimal Dividend Problem for the Risk Model with Surplus-Dependent Premiums作者机构：河北工业大学理学院天津
出 版 物：《应用数学进展》 (Advances in Applied Mathematics)
年 卷 期：2019年第8卷第4期
页 面：798-804页
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学]
摘 要：本文研究了保费依赖余额模型的最优分红问题。目标是最大化破产前的累积期望折现分红,首先,我们给出值函数的基本性质,然后运用测度值生成元的理论得到测度值动态规划方程(测度值DPE)。
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