3-分片线性NCP函数的滤子QP-free算法(英文)
Filter QP-free Method with 3-Piecewise Linear NCP Function作者机构:上海电力大学理学院上海200090 同济大学数学系上海200092 上海大学数学系上海200433
出 版 物:《运筹学学报》 (Operations Research Transactions)
年 卷 期:2008年第12卷第2期
页 面:49-57页
核心收录:
学科分类:070207[理学-光学] 07[理学] 070102[理学-计算数学] 0701[理学-数学] 0702[理学-物理学]
基 金:National Science Foundation of China(No.10571137,10771162) Natural Science Foundation of Shanghai Educational Committee(No.05LZ05)
主 题:运筹学 滤子 QP-free方法 约束最优化 收敛性 NCP函数
摘 要:本文定义一个3-分片线性的NCP函数,并对非线性约束优化问题,提出了带有这分片NCP函数的QP-free非可行域算法.根据优化问题的一阶KKT条件,利用乘子和NCP函数,得到非光滑方程,本文给出一个非光滑方程的迭代算法.这算法包含原始-对偶变量,在局部意义下,可看成关于一阶KKT最优条件的的扰动拟牛顿迭代算法.在线性搜索时,这算法采用滤子方法.本文给出的算法是可实现的并具有全局收敛性,且在适当假设下具有超线性收敛性.