MODELING AND FORECASTING OF STOCK MARKETS UNDER A SYSTEM ADAPTATION FRAMEWORK

作     者：Xiaolian ZHENG Ben M.CHEN 

作者机构：The Department of Electrical & Computer EngineeringThe National University of Singapore 

出 版 物：《Journal of Systems Science & Complexity》 (系统科学与复杂性学报（英文版）)

年 卷 期：2012年第25卷第4期

页      面：641-674页

核心收录：

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 07[理学] 08[工学] 070105[理学-运筹学与控制论] 071101[理学-系统理论] 0810[工学-信息与通信工程] 1205[管理学-图书情报与档案管理] 0711[理学-系统科学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 081101[工学-控制理论与控制工程] 0811[工学-控制科学与工程] 0701[理学-数学] 0812[工学-计算机科学与技术（可授工学、理学学位）] 

主　　题：A股市场 预测性能 框架 自适应滤波器 建模 反馈系统 输出误差模型 状态空间模型 

摘      要：这份报纸采用动态反馈系统的概念明确地为金融市场，或更多的行为建模，从一个动态系统观点的证券市场。基于一个反馈改编计划，作者在由一个内部动态模型和一个适应过滤器构成的一个框架以内为一个证券市场索引的运动建模。而适应过滤器是有仪器的变量的一个变化时间的州的空间模型，产量错误模特儿作为内部模型被收养。它的输入产量行为，和内部以及外部的力量然后被识别。特殊注意被作为一个例子检验道·琼斯工业一般水准(DJIA ) 的运动说明建议框架的优点也对最近的金融危机给予了。由变化时间的诱发性测试，从经济的五个有影响的因素和情绪方面支持了作为这个框架的输入被介绍。严峻的结果证明建议框架比存在方法有好一些的预言表演，特别处于复杂经济状况。这个框架的应用也与预报市场趋势的转弯的时期的焦点被介绍。当外部力量开始在它的频率回答展出清楚的模式时，认识到一个市场趋势就要变化，作者开发一套规则认出这种清楚的模式。这些规则从美国，中国和新加坡为股票指数工作很好。