Reflected BSDEs Driven by Lévy Processes and Countable Brownian Motions

作     者：Jean-Marc Owo 

作者机构：UFR de Mathé matiques et Informatique Université Fé lix H. Boigny Abidjan Cô te d’Ivoire 

出 版 物：《Applied Mathematics》 (应用数学（英文）)

年 卷 期：2015年第6卷第14期

页      面：2240-2247页

学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学] 

主　　题：Backward Doubly Stochastic Differential Equations Lévy Processes Teugels Martingales Countable Brownian Motions 

摘      要：A new class of reflected backward stochastic differential equations (RBSDEs) driven by Teugels martingales associated with Lévy process and Countable Brownian Motions are investigated. Via approximation, the existence and uniqueness of solution to this kind of RBSDEs are obtained.