证券投资组合规避风险的实证研究
作者机构：北京林业大学经济管理学院统计系
出 版 物：《河北企业》
年 卷 期：2012年第3期
页 面：21-22页
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
主 题：证券投资组合 实证研究 规避风险 资产组合理论 文献综述 线性代数 马柯维茨 运动方向
摘 要：一、文献综述 1952年3月．哈里·马柯维茨发表的资产组合的选择．将概率论和线性代数的方法应用于证券投资组合的研究，探讨了不同类别的、运动方向各异的证券之间的内在相关性，标志着现代资产组合理论的诞生。
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