常利率下带干扰的复合Poisson-Geometric风险模型的期望折现罚金函数
The Expected Discounted Penalty Function for a Compound PoissonGeometric Risk Model with Constant Interest and Disturbance作者机构：中南民族大学数学与统计学学院武汉430074
出 版 物：《中南民族大学学报（自然科学版）》 (Journal of South-Central University for Nationalities：Natural Science Edition)
年 卷 期：2018年第37卷第4期
页 面：157-160页
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1204[管理学-公共管理] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 120404[管理学-社会保障] 0701[理学-数学]
基 金：国家自然科学基金资助项目(11801575) 中央高校基本科研业务专项资金资助项目(CZQ14022)
主 题：复合Poisson-Geometric风险模型 破产概率 期望折现罚金函数 积分-微分方程
摘 要：考虑一类常利率下带随机干扰的风险模型,其中保费收取为时间t的线性函数而索赔过程为复合Poisson-Geometric过程.利用盈余过程的强马氏性、全期望公式及It^o积分公式得到期望折现罚金函数的积分-微分方程,进一步得到破产概率的积分-微分方程及其在索赔为指数分布情形下的特殊形式,同时还得出破产时赤字的概率分布.
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