日前交易边际电价的预测方法

作     者：杨波 赵遵廉 陈允平 韩启业 YANG Bo;ZHAO Zun-lian;CHEN Yun-ping;HAN Qi-ye

作者机构：武汉大学电气工程学院武汉430072 国家电网公司北京100031 华中电网有限公司武汉430077 

出 版 物：《高电压技术》 (High Voltage Engineering)

年 卷 期：2007年第33卷第7期

页      面：144-150页

核心收录：

学科分类：0202[经济学-应用经济学] 02[经济学] 080802[工学-电力系统及其自动化] 020205[经济学-产业经济学] 0808[工学-电气工程] 08[工学] 

基　　金：华中电网有限公司科技基金(KJ2006-0604-21)~~ 

主　　题：边际电价 ARIMA GARCH 灰色系统 混沌 人工神经网络 委员会机器 支持向量机 

摘      要：在电力市场日前交易中,边际电价对独立发电商、输配电服务提供者、电力零售商和电力客户等市场成员的经济利益影响重大。针对电力市场研究的热点问题即边际电价预测问题,分析了边际电价的微观经济机理,指出供求均衡规律是影响边际电价的主要因素,以及边际电价具有周期性、波动性和分时均值回复等特征;对边际电价预测方法从ARIMA模型、GARCH模型、动态回归模型、传递函数模型、灰色系统模型、混沌相空间重构、人工神经网络、委员会机器、支持向量机、市场模拟等方面进行了评述;提出了选择边际电价预测方法的建议,并指出由于市场力、博弈、串谋、容量持留等因素会影响预测精度,因此组合预测模型是提高预测精度的一种可行方法。