带矩约束的二阶段分布式鲁棒优化
Two-stage distributionally robust optimization with moment constraints作者机构：西安工程大学理学院陕西西安710048
出 版 物：《西安工程大学学报》 (Journal of Xi’an Polytechnic University)
年 卷 期：2018年第32卷第5期
页 面：616-621页
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 070104[理学-应用数学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学]
主 题：分布式鲁棒优化 矩约束 二阶锥优化 线性决策 Wolfe对偶
摘 要：针对带有矩约束的两阶段分布式鲁棒优化问题,当随机变量的支撑集是多面体时,利用线性规划对偶、无穷维规划对偶、二次规划的Wolfe对偶等理论研究两阶段分布式鲁棒优化问题的等价可求解模型.在分布式鲁棒优化的决策变量服从线性决策和第二阶段中的右端项为随机变量两种不同的情形下,给出对应的两阶段分布式鲁棒优化均能等价转化为可用已有算法求解的二阶锥优化问题.
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