具有随机寿命的多维Black-Scholes定价模型
Multi-dimensional Black-Scholes Pricing Model with Stochastic Lives作者机构：西安工程科技学院理学院陕西西安710048
出 版 物：《系统工程理论与实践》 (Systems Engineering-Theory & Practice)
年 卷 期：2004年第24卷第8期
页 面：44-48页
核心收录：
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学]
主 题：随机微分方程 鞅方法 Black—Scholes定价模型 未定权益
摘 要： 利用随机微分方程和鞅方法,给出了具有随机寿命的多维Black-Scholes定价模型,并获得随机寿命情形下欧式期权及其它未定权益定价的解析表达式.将Black-Scholes定价模型进行了更为合理地推广.
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