带干扰的相依双险种最优再保险
The Optimal Reinsurance of Double Insurance Risk Model with Interference and Dependence作者机构：福州大学数学与计算机科学学院福建福州350108
出 版 物：《经济数学》 (Journal of Quantitative Economics)
年 卷 期：2011年第28卷第4期
页 面：15-19页
学科分类：07[理学] 070104[理学-应用数学] 0701[理学-数学]
主 题：相依风险 Lundberg不等式 成数再保险 超额损失再保险 干扰
摘 要：研究一类带干扰的理赔相依的双险种风险模型,其中两险种分别采取成数再保险和超额损失再保险.在期望保费计算原理下,利用调节系数最大化得到成数再保险及超额损失再保险的最优自留水平.
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