资本市场中代表风险资产的选择问题

作     者：邹辉文 刘融斌 陈德棉 ZOU Hui-wen 1,2,LIU Rong-bin 2,CHEN De-mian 1 (1.School of Economics and Management,Tongji University,Shanghai 200092,China;2.Department of Mathematics and Computer Science,Fuzhou Teachers College,Fuzhou 344000,China)

作者机构：同济大学经济与管理学院上海200092 抚州师范专科学校数学与计算机系江西抚州344000 

出 版 物：《同济大学学报（自然科学版）》 (Journal of Tongji University:Natural Science)

年 卷 期：2003年第31卷第8期

页      面：995-1000页

核心收录：

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 120204[管理学-技术经济及管理] 1202[管理学-工商管理] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 

基　　金：江西省社会科学规划资助项目 (0 3 yi10 ) 

主　　题：资本资产定价模型 有效资产组合 市场组合 风险资产 

摘      要：针对资本资产定价模型中关于所有资产都市场化的假设的不足 ,探讨资本市场中代表风险资产的选择问题 .给出选择代表风险资产的原则 .通过选取s个代表风险资产 ,得出类似于资本资产定价模型的资本资产定价关系式 ,并对两种资产有效前沿的相切关系给出新的较完整的证明 .