指数保费准则下的最优投资和比例再保险
Optimal Investment and Proportional Reinsurance under Exponential Premium Calculation作者机构：福建师范大学数学与计算机科学学院福州350108 南开大学数学科学学院天津300071
出 版 物：《数学物理学报（A辑）》 (Acta Mathematica Scientia)
年 卷 期：2014年第34卷第5期
页 面：1161-1172页
核心收录：
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学]
基 金：国家自然科学基金(11171164 11371020)资助
摘 要：该文研究了保险公司的最优投资和比例再保险问题,其中假定保险公司的盈余过程为一个带扩散扰动的经典风险过程.假定再保险的保费按照指数保费原理来计算,这使得所研究的随机控制问题成为非线性的.该文同时考虑了最大化终端财富指数效用和最大化调节系数两类问题,并给出了最优值函数和相应的最优策略的解析表达.此外,该文还分析了再保险公司的风险厌恶和保险公司的不确定性参数对最优策略的影响.
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