基于Hull-white技术的沪市股指波动预测
作者机构：齐鲁师范学院经济与管理系山东济南250200
出 版 物：《统计与决策》 (Statistics & Decision)
年 卷 期：2011年第27卷第15期
页 面：147-149页
核心收录：
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
基 金：国家社科基金资助项目(07BJY008) 齐鲁师范学院基金资助项目(2011W1005)
主 题：Hull-white技术 沪市股指 预测
摘 要：股票价格指数波动具有不规则性和马尔科夫无后效性,通过Hull-white技术和伯努利方程,引入相关假设、波动率和漂移率得到股价指数区间预测模型。并对沪市1990年12月—2010年4月的月度数据共计233个样本,进行漂移率和波动率计算,对以后十个月的股指波动区间进行预测。
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