基于局部多项式核估计的股市泡沫测度
Stock Market Bubbles Econometric Research Based on Local Polynomial Kernel Estimation作者机构：浙江财经学院数学与统计学院浙江杭州310018 浙江财经学院金融学院浙江杭州310018
出 版 物：《财经论丛》 (Collected Essays on Finance and Economics)
年 卷 期：2010年第3期
页 面：51-57页
核心收录：
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
基 金：教育部人文社会科学研究规划基金资助项目(08JA790118)
主 题：股市泡沫 理论收益率 局部多项式 置信区间 监管机制
摘 要：本文根据我国股市非市场化特点与股权分置改革影响等问题,在股票市场价格严重失真情况下,运用局部多项式核估计方法,拟合了股市理论收益率指标,通过对比股市实际收益率指标显著性偏离关系,提出了我国股市的泡沫理论与计量方法。实证显示:局部多项式核估计能很好地估计股市理论收益率指标,准确计量我国股市泡沫动态变化情况。
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