应用蒙特卡罗方法求解一类随机微分方程

作     者：张华 练继建 刘嘉焜 ZHANG Hua1, LIAN Jijian1, Liu Jiakun2(1. School of Civil Engineering, Tianjin University, Tianjin 300072, China;2. School of Sciences, Tianjin University, Tianjin 300072, China)

作者机构：天津大学建筑工程学院天津300072 天津大学理学院天津300072 

出 版 物：《天津大学学报（自然科学与工程技术版）》 (Journal of Tianjin University：Science and Technology)

年 卷 期：2003年第36卷第4期

页      面：430-433页

核心收录：

学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070102[理学-计算数学] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学] 

主　　题：随机微分方程 蒙特卡罗方法 四阶龙格—库塔法 解析解 数值解 概率模型 

摘      要：建立一类随机微分方程初值的概率模型,应用蒙特卡罗(Monte Carlo)法对其抽样产生一组伪随机数,应用四阶龙格 库塔(Runge Kutta)法求解随机微分方程.给出了一个实例,求得其解析解和数值解,在计算次数大于50和小于100的条件下,数值解的最大相对误差为3.600.