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由Lévy过程驱动的反射型倒向随机微分方程

Reflected Backward Stochastic Differential Equation Driven by Lévy Processes

作     者:范锡良 任永 

作者机构:安徽师范大学数学系芜湖241000 

出 版 物:《数学学报(中文版)》 (Acta Mathematica Sinica:Chinese Series)

年 卷 期:2011年第54卷第5期

页      面:839-852页

核心收录:

学科分类:02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 0714[理学-统计学(可授理学、经济学学位)] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学] 

基  金:国家自然科学基金资助项目(10901003) 教育部科学技术研究重点项目(211077) 安徽省自然科学基金(10040606Q30) 省高等学校省级自然科学研究项目(KJ2010B345) 

主  题:Levy过程 Teugels鞅 局部Lipschitz系数 

摘      要:证明了由Lévy过程驱动的反射型倒向随机微分方程在局部Lipschitz系数下的解的存在唯一性,并且研究了解的稳定性质.此外,当系数满足Lipschitz条件以及反射壁正则时,证明了过程K的正则性.

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