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基于现货卖出反向套利的指数复制模型

Index Replication Model Based on Direct Sell Arbitrage

作     者：夏潇阳 XIA Xiao-yang

作者机构：上海交通大学上海200030 

出 版 物：《科学技术与工程》 (Science Technology and Engineering)

年 卷 期：2008年第8卷第20期

页      面：5720-5726页

学科分类：07[理学] 070104[理学-应用数学] 0701[理学-数学] 

主　　题：指数复制 套利 实证研究 

摘      要：在传统的二次规划模型基础上,从中国内地股票市场的实际情况出发,建立基于现货卖出反向套利的指数复制模型。在此基础上,对股票选取方法进行了一定的探索,对指数复制模型做出改进。最后,以中国人寿保险股份有限公司为例进行实证研究,对不同方法的跟踪效果给出实证结论。

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