投资组合规模与分解风险能力的相关性
作者机构：江西九江学院
出 版 物：《统计与决策》 (Statistics & Decision)
年 卷 期：2004年第20卷第12期
页 面：100-100,159页
核心收录：
学科分类：0303[法学-社会学] 12[管理学] 1204[管理学-公共管理] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 03[法学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 030301[法学-社会学]
主 题：投资组合 证券市场 收盘价 分散风险 股市风险 交易日 A股 能力 中国 板块
摘 要：本文以2000年3月27日至2001年3月23日(共238个交易日)上海A股股票市场随机选取的102只股票日收盘价作为样本数据,通过对股市风险的板块分解,就我国证券市场投资组合中股票数目大小与分散风险能力进行实证分析,并对我国证券市场上投资分散化程度的有效区域进行探讨.
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