广义Gamma分布簇线性混合模型的收缩估计
作者机构：对外经济贸易大学保险学院北京100029 中国人民大学统计学院北京100872
出 版 物：《统计与决策》 (Statistics & Decision)
年 卷 期：2015年第31卷第5期
页 面：37-40页
核心收录：
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学]
主 题：广义Gamma分布簇 广义线性混合模型 收缩估计 得分检验 LM检验
摘 要：为了更好地拟合非经典复杂纵向数据,可以基于广义Gamma分布簇建立广义线性混合模型。然而,过高的模型复杂性不利于模型的解释和误差结构的推断。文章讨论如何将三参数广义Gamma分布收缩到两参数的Gamma分布、Weibull分布或指数分布,降低模型误设的风险。
维普期刊数据库
同方期刊数据库