不确定环境下基于VaR和CVaR的投资组合优化模型
Optimal Model of Portfolio Selection Based on VaR and CVaR under Uncertain Environment作者机构：德州学院计算机系德州253023
出 版 物：《计算机科学》 (Computer Science)
年 卷 期：2012年第39卷第6期
页 面：204-206页
核心收录：
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
基 金：山东省社会科学规划研究项目(10CJGZ37) 山东省科技攻关计划项目(2009GG20001029)资助
主 题：投资组合 不确定测度 混合智能算法 VaR CVaR
摘 要：对不确定环境下的投资组合问题进行研究,使用不确定测度来定义不确定环境下的VaR和CVaR,并用VaR和CVaR度量风险,建立基于VaR和CVaR风险控制的投资组合优化模型,并设计了集成遗传算法、99-方法的混合智能算法来求解此模型,最后通过实例验证了模型和算法的有效性。
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