D族相依理赔下依时更新风险模型破产概率的渐近估计
Asymptotic estimates of ruin probabilities for a time-dependent renewal risk model with dominatedly-varying-tailed and dependent claims作者机构：浙江工商大学统计与数学学院浙江杭州310018 浙江财经大学数学与统计学院浙江杭州310018
出 版 物：《高校应用数学学报（A辑）》 (Applied Mathematics A Journal of Chinese Universities(Ser.A))
年 卷 期：2013年第28卷第3期
页 面：277-286页
核心收录：
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学]
基 金：国家自然科学基金(11201422 11301481 70871103) 浙江省自然科学基金(Y6110639 LQ12A01017 LQ12A01018) 全国统计科学研究计划(2012LY174) 浙江省高校人文社科重点研究基地(统计学) 浙江省统计局2013年度统计学术类课题
摘 要：考虑一非标准更新风险模型,其中理赔额与其等待时间构成一个同分布的非负随机向量序列,且每个随机向量内部具有某种相依结构.在理赔额为上尾独立的D族随机变量的假定下,建立了盈余过程有限时和无限时破产概率的渐近估计.
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