基于改进XGBoost的金融客户投资行为特征选择方法

作     者：吴成英 马东方 WU Chengying;MA Dongfang

作者机构：华创证券有限责任公司杭州研发中心杭州310051 浙江大学海洋学院浙江舟山316021 

出 版 物：《计算机应用》 (journal of Computer Applications)

年 卷 期：2024年第44卷第S1期

页      面：330-336页

学科分类：08[工学] 0835[工学-软件工程] 081202[工学-计算机软件与理论] 0812[工学-计算机科学与技术（可授工学、理学学位）] 

基　　金：国家自然科学基金资助项目(52172334) 

主　　题：特征选择 XGBoost 多类别分类 主成分分析 K-means聚类 投资行为 

摘      要：金融客户投资购买行为是投资者动态购买理财产品交易决策的综合结果,受到客户自身属性、产品因素、行情信息和历史交易等多个不同因素的影响,原始因子属性的特征维度庞大、拟合风险偏高。现有研究主要通过不同的算法提高特征选择的准确率,忽略了不同群体的差异化特征及动态因素的影响。因此,提出一种改进XGBoost(eXtreme Gradient Boosting)的特征选择算法,并在金融客户投资行为上应用研究。针对客户群体投资行为的差异性,多维度综合量化分析投资行为,以解决单一投资行为指标不合理问题;对不同客户群体通过主成分分析(PCA)降维和优化的K-均值(K-means)聚类算法进行多属性融合聚类,然后分别对聚类后的不同群体使用改进XGBoost进行多分类预测,并通过修剪特征因子提升预测准确率。实验结果表明,使用改进XGBoost后,金融客户投资行为的特征因子维度更贴近实际,准确率更高。