混合回归模型误差方差M估计的弱收敛性
作者机构：河南大学
出 版 物：《应用数学学报》 (Acta Mathematicae Applicatae Sinica)
年 卷 期：1993年第16卷第1期
页 面：140-144页
核心收录：
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学]
摘 要：考虑混合回归模型 y_i=x_i^Tβ+σε_i,(1)其中x_i^T=(y_(i-1),…,y_(i-p),z_(i1),…,z_(ik)),{ε_i}为i.i.d.残差序列,Eε1=0,Eε_1~2=1,而β=(β_1,…,β_p,β_(p+1),…,β_(p+k))~T与σ0为未知参数,并且φ(B)=1-β_1B-…-β_pB^p=0的根全在单位圆外. 本文拟在文[1]的基础上定义模型(1)误差方差σ的M估计,并证明其弱收敛性. 设X(x)为某个可测函数,β为(1)中回归参数β的某个相容估计。
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