数字化转型、网络关联性与银行系统性风险

作     者：吴文洋 蒋海 唐绅峰 Wu Wenyang;Jiang Hai;Tang Shenfeng

作者机构：湖南工商大学财政金融学院湖南长沙410205 暨南大学经济学院广东广州510632 广州大学经济与统计学院广东广州510006 

出 版 物：《中国管理科学》 (Chinese Journal of Management Science)

年 卷 期：2024年第32卷第3期

页      面：9-19页

核心收录：

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 

基　　金：国家自然科学基金项目(72201096,71973053) 湖南省自然科学基金青年项目(2022JJ40134) 

主　　题：数字化转型 网络关联性 银行系统性风险 外部冲击 

摘      要：在数字经济浪潮下,人工智能、区块链等数字化技术正在重塑银行业面貌,对银行系统性风险产生重要影响。然而,鲜有学者对该问题进行深入研究。为此,本文首先在经典银行道德风险模型的基础上引入数字化转型、网络关联性和外部冲击等因素,分析数字化转型对银行系统性风险的影响机理。然后,采用文本挖掘方法,通过手工收集建立的2012-2020年中国商业银行数字化转型指数的季度平衡面板数据进行实证检验。结果表明:(1)数字化转型能够有效降低网络关联性和银行系统性风险;(2)网络关联性是数字化转型降低银行系统性风险的重要影响渠道;(3)数字化转型对小银行系统性风险水平的抑制作用更加显著;(4)数字化转型能够弱化经济政策不确定性、国际金融市场波动等负外部冲击对银行系统性风险的不利影响。在此基础上,对完善银行系统性风险防范体系以及监管机制提出了若干建议。