基于时间序列方法的股票价格分析

作     者：左鑫磊 

作者机构：广西师范大学数学与统计学院广西 桂林 

出 版 物：《统计学与应用》 (Statistical and Application)

年 卷 期：2024年第13卷第1期

页      面：118-132页

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 

主　　题：时间序列分析 股票价格预测 ARIMA模型 

摘      要：股票价格指数是一个国家经济建设健康状况的体温表,它的变化大致反映了该国经济结构和经济活动的宏观变化趋势。因此,选取合适的实证研究方法对股票价格指数进行预测分析,具有重要的实证意义。近年来,基于时间序列分析的预测方法在各个领域中都得到了广泛的应用。而对股票价格进行预测较为普遍的模型就是时间序列模型。所以本文以神州长城指数为例,将时间序列建模方法应用于股票价格指数的建模与预测,我们选择建立了ARIMA、GARCH模型进行拟合与预测。实验结果表明,该模型的残差白噪声检验,系数显著性检验都控制在一定范围内,因此该模型拟合效果较好,预测值接近实际值,最后,我们借助了该模型进行了股票指数未来一定时间内的预测。