考虑资金运营方式的中国商业银行经营效率分析

作     者：王美强 常梅 WANG Mei-qiang;CHANG Mei

作者机构：贵州大学管理学院贵州贵阳550025 

出 版 物：《中国管理科学》 (Chinese Journal of Management Science)

年 卷 期：2023年第31卷第7期

页      面：140-152页

核心收录：

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 

基　　金：国家自然科学基金资助项目(71861004,72261006) 贵州省科技计划项目(黔科合平台人才5781号) 

主　　题：商业银行 运营效率 三阶段动态DEA模型 非期望产出 并联结构 

摘      要：为合理测度中国商业银行经营效率,把银行经营过程划分为资金筹集、资金配置和盈利三个子阶段,并将盈利阶段划分为放贷和投资两个并联的子阶段;然后,构建了一个考虑非期望产出的嵌套并联结构三阶段动态SBM-DEA模型,并将其用于测算我国25家商业银行2015-2019年间的多时期经营效率和各年份经营效率;最后,在效率测度的基础上,对2015-2019年25家商业银行的整体经营情况、效率变化态势及效率影响因素进行深入的分析,得到如下主要结论:(1)约70%的样本银行整体经营效率低于平均水平,银行整体经营效率DEA无效的原因主要来源于资金筹集和盈利两个子阶段,国有商业银行的资金筹集效率显著高于股份制商业银行和城市商业银行,但盈利效率在三类银行中最低,而城市商业银行与国有商业银行正好相反。(2)银行的投资效率显著高于放贷效率,但两者间具有显著的正相关性关系。(3)整个评价期内,我国商业银行的整体经营效率总体上呈下降态势,但各子阶段效率变化趋势不一。(4)除评价指标外,资产收益率和资产规模对银行整体经营效率具有显著的正向影响,而资本充足率与手续费和佣金支出对银行整体经营效率具有显著的负向影响。