模系矩阵分裂迭代法定价机制转换下的美式Kou型跳扩散期权
Modulus-Based Matrix Splitting Iteration Methods Pricing American Options under Regime-Switching Kou's Jump-Diffusion作者机构：楚雄师范学院数学与计算机科学学院云南楚雄675000
出 版 物：《重庆师范大学学报（自然科学版）》 (Journal of Chongqing Normal University:Natural Science)
年 卷 期：2023年第40卷第2期
页 面：119-125页
学科分类：07[理学] 070102[理学-计算数学] 0701[理学-数学]
基 金：国家自然科学基金面上项目(No.61463002) 中央高校基本科研业务费专项资金项目(No.22120210555) 云南省地方本科高校联合专项面上项目(No.2019FH001-079) 云南省大学生创新训练项目(No.202111391079)
主 题：机制转换下的美式Kou型跳扩散期权 线性互补问题 模系矩阵分裂迭代法
摘 要：[目的]研究机制转换下的美式Kou型跳扩散期权模型的数值解法。[方法]基于Crank-Nicolson拟合有限体积法离散得到的线性互补问题,引入高效的模系矩阵分裂迭代法进行求解。[结果]给出了H+离散矩阵下算法的收敛性定理。[结论]数值实验验证了新方法的有效性、稳健性和收敛性,且模系矩阵分裂迭代法的计算效率优于投影超松弛迭代法。
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