复杂环境下银行业多指标风险评估方法及防控策略研究——基于中国省际面板数据的分析

作     者：马占新 张蕾 MA Zhan-xin;ZHANG Lei

作者机构：内蒙古大学经济管理学院内蒙古呼和浩特010021 天津大学管理与经济学部天津300072 

出 版 物：《运筹与管理》 (Operations Research and Management Science)

年 卷 期：2022年第31卷第12期

页      面：150-156页

核心收录：

学科分类：0711[理学-系统科学] 07[理学] 071102[理学-系统分析与集成] 

基　　金：国家自然科学基金资助项目(72161031,71661025) 内蒙古草原英才项目(12000-12102012) 

主　　题：综合评价 多目标决策 数据包络分析 风险评估 银行业 

摘      要：在目前国内外复杂金融环境下,有效识别金融风险及其变化趋势有助于防范和化解金融危机,筑牢国家金融安全屏障。特别是在大数据金融蓬勃发展的背景下,应用数据信息监控金融风险的状况和趋势更具重要的现实意义。以下首先依托已有经验数据提出度量极大经验风险曲面和极小经验风险曲面的方法。其次,根据极大风险曲面提出计算决策单元综合风险指数的模型,以及相应的决策单元投影公式。同时,依据极小风险曲面估计决策单元风险降低的程度和策略。最后,应用这些方法分析了中国31个省区市2013~2017年银行业的风险状况,并提出了相应的改进策略。