数字化转型对商业银行风险承担的影响研究——理论逻辑与经验证据

作     者：蒋海 唐绅峰 吴文洋 Jiang Hai;Tang Shenfeng;Wu Wenyang

作者机构：暨南大学经济学院 广州大学经济与统计学院 湖南工商大学财政金融学院 

出 版 物：《国际金融研究》 (Studies of International Finance)

年 卷 期：2023年第1期

页      面：62-73页

核心收录：

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 

基　　金：国家自然科学基金面上项目“考虑尾部风险关联性和逆周期因子的宏观审慎金融监管机制研究”(71973053) 国家自然科学基金青年项目“数字化转型背景下系统性金融风险预警系统重构及其监管政策优化”(72201096) 湖南省自然科学基金青年项目“利益相关者视角下银行数字化转型的群体效应与治理机制优化研究”(2022JJ40134)资助 

主　　题：数字化转型 银行风险承担 数字技术 文本挖掘 

摘      要：人工智能、区块链等数字化技术的发展与应用为银行业带来机遇的同时,也给银行风险管理带来巨大挑战。本文构建了包含银行数字化转型的理论模型,推导出银行数字化转型与其风险承担之间的相关假说;使用文本挖掘方法建立2011—2020年中国商业银行数字化转型指数的季度面板数据进行实证检验,结果表明:数字化转型能够显著降低银行管理成本并提高其运营效率,进而抑制其风险承担水平。进一步研究发现:数字化转型对银行风险承担的影响呈现结构异质性特征,数字化转型对小规模银行的风险承担水平抑制效果更加明显;区块链技术转型对银行风险承担的影响较大,其次是人工智能、大数据和云计算技术;行业集中度的升高会削弱数字化转型对银行风险承担的抑制作用。本文的研究为银行数字化转型进程可视化以及更好地驱动银行数字化转型提供参考。