红利支付下的具有时滞的股票期权定价
The Pricing of Options on a Dividend-paying Stock with Delayed Response作者机构：湖南大学数学与计量经济学院湖南长沙410082
出 版 物：《湖南大学学报（自然科学版）》 (Journal of Hunan University:Natural Sciences)
年 卷 期：2009年第36卷第12期
页 面：89-92页
核心收录：
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
摘 要：利用随机泛函微分方程理论和无套利对冲原理获得股票具有时滞影响且支付红利的期权定价公式.研究表明,股票价格具有时滞时,股票支付红利对欧式看涨期权的影响呈现出复杂性.
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