时变方差自回归模型的联合估计函数方法推断
A combined estimation functions method for autoregressive model with time-varying variance作者机构：东北电力大学理学院吉林132012
出 版 物：《北京航空航天大学学报》 (Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics)
年 卷 期：2022年第48卷第5期
页 面：756-761页
核心收录：
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学]
基 金：吉林省教育厅科研项目(JJKH20200102KJ)
主 题：估计函数 联合估计函数 自回归模型 时变方差 伪极大似然估计
摘 要：针对参数估计问题,利用联合估计函数方法对带有时变方差的自回归模型参数进行统计研究。介绍了带有时变方差自回归模型和联合估计函数理论的研究现状,利用联合估计函数理论,给出带有时变方差自回归模型的参数估计量,证明该参数联合估计量渐近收敛于正态分布。对提出的参数统计量进行数值模拟对比分析,模拟结果表明,与伪极大似然估计量、最小二乘估计量进行对比,提出的参数联合估计量略优于伪极大似然估计量,同时该统计量受误差项分布函数影响较小。
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