沪市A、B股市场间信息传递模式研究
On Investment Information Transition Between A Share and B Share in ShangHai Security market作者机构：南开大学经济学院天津300071
出 版 物：《现代财经（天津财经大学学报）》 (Modern Finance and Economics：Journal of Tianjin University of Finance and Economics)
年 卷 期：2005年第25卷第6期
页 面：25-29页
核心收录：
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
基 金：教育部重点项目<现代信用经济与虚拟经济研究>(项目编号 :0 2JAZJD81 0 0 0 5) 国家社科基金项目<非经典计量经济学理论方法研究>(项目编号 :0 3BJY0 1 4)的资助
摘 要：通过向量自回归模型和多元GARCH模型对沪市A、B股市场之间的信息传递模式和A、B股市场指数收益之间的均值溢出效应和波动溢出效应的分析发现,沪市A、B股市场之间仅存在从A股市场到B股市场的单向信息传递。造成这种信息传递单向性的主要原因在于市场微观结构中的投资者差异和信息不对称。
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