用POT方法估计损失分布尾部的效应分析
The composite hypothesis test about a class of idd作者机构：中国人民财产保险股份有限公司博士后工作站北京100052
出 版 物：《数理统计与管理》 (Journal of Applied Statistics and Management)
年 卷 期：2004年第23卷第4期
页 面：64-69页
核心收录：
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1204[管理学-公共管理] 020208[经济学-统计学] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 120404[管理学-社会保障] 0701[理学-数学]
主 题：POT方法 极值理论 广义Paroto分布
摘 要：在再保险中,对高超额层选取及定价等问题的讨论有着重要意义,从而引出对如何选取好的统计模型来拟合大的观测值这一问题的讨论。针对这一问题,我们考虑了POT方法(peaks over thoreholdapproach),即根据极值理论(EVT),用模拟的方法对这一方法进行评价,指出了POT方法的若干优缺点陷。
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