高次趋势单位根检验中联合F统计量研究
Study on Joint F Statistics in Unit Root Test With High-order Trend作者机构：江苏大学财经学院江苏镇江212013
出 版 物：《统计与决策》 (Statistics & Decision)
年 卷 期：2021年第37卷第17期
页 面：51-55页
核心收录：
学科分类：020209[经济学-数量经济学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学]
基 金：全国统计科学研究项目(2020LY109) 江苏省社科应用研究精品工程高质量发展综合考核专项课题(21SKC-17)
摘 要：文章对带高次趋势项的DF单位根检验中,联合F检验统计量在小样本和有限样本下的临界值进行仿真,比较了其与现有研究结果的区别与联系,并对其随样本容量和趋势项阶数增加的变化特征进行了探讨。结果显示,仿真得到的临界值与现有研究非常相似。相比其渐近分布而言,统计量在小样本和有限样本下的分布更加分散,并且样本容量越小,分散程度越严重。趋势项阶数越大,统计量的分布越向右侧平移,但当样本容量大于30时,右侧临界值向右平移的幅度逐步减小。
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