两个合作保险公司的最优分红问题
Optimal Dividend Problem for Two Collaborating Insurance Companies作者机构：河北工业大学理学院天津300401
出 版 物：《数学理论与应用》 (Mathematical Theory and Applications)
年 卷 期：2021年第41卷第2期
页 面：19-27页
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1204[管理学-公共管理] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 07[理学] 070104[理学-应用数学] 120404[管理学-社会保障] 0701[理学-数学]
主 题：最优分红问题 PDMP 测度值DPE 马氏策略 验证定理
摘 要：本文考虑两个均具复合泊松盈余过程的保险公司二维最优分红问题.在该模型中,余额过程为逐段决定马氏过程(PDMP),因此可借助PDMP及半动力系统可加泛函等理论研究最优分红问题.在得到最优值函数的性质后,我们给出可行策略与马氏策略的定义,并给出一个策略是平稳马氏策略的充分必要条件.然后运用测度值生成元理论得到测度值动态规划方程(测度值DPE),并在最优策略存在的前提下给出验证定理的证明.
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