CUSUM型统计量中调节参数对变点估计效果的影响分析
Influence analysis of tuning parameters on the change-point estimation in CUSUM type statistics作者机构：合肥工业大学经济学院安徽合肥230009
出 版 物：《中国科学技术大学学报》 (JUSTC)
年 卷 期：2020年第50卷第7期
页 面：920-928页
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学]
摘 要：CUSUM型变点估计量中的调节参数,理论上一般假定其取值范围为(0,1),但在实际数据的变点估计时,不同的取值往往得到相异的结果.基于跳跃度变点模型,利用蒙特卡罗方法,研究了调节参数的取值对变点估计结果的影响.模拟结果发现:在跳跃度较大时,无论变点真实位置如何,变点估计值基本不受调节参数取值的影响;但在跳跃度较小时,调节参数的取值对变点估计结果有显著影响;特别在变点真实位置靠近序列其中任意一个端点时,调节参数取值为0.5时,估计的效果最好;当变点真实位置靠近中间时,调节参数的取值越小,估计效果越好.在模拟和实例分析基础上,提出了基于数据驱动的调节参数的选取方法,使得CUSUM型变点估计量更具稳健性.
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