基于C-Vine Copula下宏观经济指标的相关性研究
作者机构：昆明理工大学理学院
出 版 物：《中国集体经济》 (China Collective Economy)
年 卷 期：2021年第15期
页 面：21-23页
学科分类：02[经济学] 0201[经济学-理论经济学] 07[理学] 020105[经济学-世界经济] 070104[理学-应用数学] 0701[理学-数学]
摘 要：宏观经济指标的变动对我国居民的生活有着重要影响。文章选取1996~2020年的GDP、CPI、第三产业和M2的季度同比增长率数据,利用C-Vine Copula研究这4个指标间的相关性及其尾部依赖特性。研究发现,GDP与其它三个指标相关性最强,第三产业和其它三个指标的相关性次之,而M2和其它3个指标的相关性最弱。
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