影响AH股价差的因素——基于深港通的数据
作者机构：云南师范大学经济与管理学院
出 版 物：《时代金融》 (Times Finance)
年 卷 期：2020年第36期
页 面：82-84页
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
摘 要：在我国资本市场,双重上市公司股票A+H股同股不同价现象仍然存在。本文选取市场分割理论中的四大假说所对应的要素以及政策因素作为解释变量,对价差的原因进行探究。本文选取了在深圳和香港交叉上市的15家公司股票的月度数据,建立固定效应模型分析AH股价差产生的原因,结果显示:GM、LGS、ZC的系数显著为负,HSL和SYL的系数显著为正。说明市场分割理论通过四大假说仍可作用于我国AH股市场的价差现象。
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