商业银行操作风险拟合分布与度量研究
作者机构：澳门城市大学商学院中国澳门999078 广西医科大学人文社会科学学院广西南宁530021
出 版 物：《财会通讯》 (Communication of Finance and Accounting)
年 卷 期：2021年第6期
页 面：138-142页
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
摘 要：商业银行操作风险的损失程度较大,已引起社会各界的高度关注。文章使用GPD模型刻画了商业银行操作风险的损失分布,根据A~2的方法确定了阈值,在此基础上使用VaR模型对商业银行操作风险进行了度量分析。结果表明,GPD-VaR模型能够准确反映商业银行的操作风险,且置信水平和操作风险存在正相关关系,最后提出了防范操作风险的政策建议。
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