求解随机微分方程的一个新的数值格式
A new numerical scheme for solving stochastic differential equations作者机构：贵州民族大学数据科学与信息工程学院贵州贵阳550025
出 版 物：《贵州科学》 (Guizhou Science)
年 卷 期：2021年第39卷第1期
页 面：75-78页
学科分类：07[理学] 070102[理学-计算数学] 0701[理学-数学]
基 金：国家自然科学基金(11901135,11961009) 贵州省科学技术基金项目(黔科合基础〔2020〕1Y015)
主 题：Milstein方法 随机微分方程 数值格式 Simpson公式
摘 要：从一维随机微分方程的积分方程形式出发,结合Simpson公式和Milstein方法的离散思想,建立了一个求解一维随机微分方程的新的数值格式。数值算例表明本文构造的数值格式要比经典的Milstein法的逼近效果好。
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