检索结果-南通市图书馆

能源是社会发展和人类生存的重要物质基础。在经济快速发展的背后,能源消费也迅猛增长。江苏省在全国经济实力名列前茅,但其能源短缺、能源消费量大、能源消费结构单一,且是典型的能源输入型省份。因此对江苏省的能源消费现状、能源消费结构进行定性定量的分析以及对江苏省能源消费量进行可靠的预测,将对其经济的可持续发展具有重要的意义,同时为政府制定能源发展战略以及节能减排措施具有重要的参考意义。本研究使用灰色系统理论对江苏省的能源消费进行了具体研究。首先,对江苏省能源消费量、能源消费结构、三大产业的能源消费以及能源消费强度进行了定性分析。然后,使用定量方法对江苏省能源消费进行了分析。使用灰色关联理论对江苏省能源消费与经济增长、三大产业、环境污染之间的关联情况进行了分析,研究结果表明,江苏省能源消费与经济增长、环境污染之间的关联度很高;在三大产业中,能源消费与第二产业之间的关联度明显高于第一、三产业;使用GM(1,1)预测模型和多元线性回归模型的组合模型对江苏省2020年、2025年的能源消费总量进行了预测,结果表明,组合模型的预测精度明显高于单一模型,且江苏省能源消费总量在2020年的时候可能突破4万吨标准煤;使用GM(1,1)模型对煤炭、石油、天然气、电力四种能源2016-2020年的消费量进行了预测,预测结果表明,四种能源消费量持续增长,且天然气、电力的增长速度明显高于煤炭、原油;使用灰色系统理论中的灰色定权聚类对江苏省13地市的节能情况进行了分析,结果表明宿迁市、泰州市、连云港、盐城市节能减排效果较好;无锡市、常州市、南通市、淮安市、扬州市、镇江市效果一般;南京市、徐州市、苏州市效果较差。最后,针对研究得出的结论,提了四点有针对性的建议。

关键词：能源消费灰色系统理论江苏省

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美国货币政策影响下的人民币汇率预测研究

美国货币政策影响下的人民币汇率预测研究

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作者：刘熙纯南京信息工程大学

学位级别：硕士

开放经济下,世界各国贸易往来频繁,汇率作为国际贸易的重要媒介,受到多种因素的影响而频繁波动,频繁波动的汇率会助长外汇市场的投机行为,增大我国发生外汇市场风险的概率,不利于我国经济发展和金融稳定,因此,需充分重视汇率波动风险。... 详细信息

开放经济下,世界各国贸易往来频繁,汇率作为国际贸易的重要媒介,受到多种因素的影响而频繁波动,频繁波动的汇率会助长外汇市场的投机行为,增大我国发生外汇市场风险的概率,不利于我国经济发展和金融稳定,因此,需充分重视汇率波动风险。人民币中间价作为我国稳定汇率、引导市场预期的重要工具,不仅能够增强我国在汇率调控上的主动性和自主能力,还能在面临较大的汇率风险时,通过把握中间价的未来走势,帮助市场投资者及时调整投资策略,降低额外损失。基于此背景,在分析汇率的影响因素时,除了关注宏观经济基本面因素外,还需重视以美国为首的货币政策对人民币汇率的冲击影响。本文基于美国货币政策调整的完整周期,运用TVP-VAR模型以动态的视角刻画了美国实施数量型和价格型货币政策在不同滞后期、不同时点上对人民币中间价汇率的溢出影响,实证结果显示,美国实施不同的货币政策工具会对人民币汇率造成不同的溢出冲击影响,证实了美国货币政策是导致人民币汇率波动的重要原因。基于上述结论,本文以人民币中间价汇率作为预测主体,基于“分解-重组”的思想构建了多尺度汇率预测模型,该模型的构建既最大限度地利用了序列本身内部信息,又引入了影响汇率波动的宏观经济因素和美国货币政策变量。模型的构建过程如下:首先,运用乌燕鸥算法优化选取变分模态分解算法的参数,减少人为主观因素的干扰,提高分解效率,之后设置最优参数将中间价序列分解为一系列频域相互独立的本征模函数和残差;其次,将子序列重组为新的序列后输入支持向量回归模型中进行滚动预测,输出预测值,计算出预测误差序列;再者,将残差序列和影响汇率波动的因素作为输入变量,将预测误差序列作为输出变量,建立反向传播神经网络模型,输出经过不断调整后的误差序列预测值,最终集成预测结果;通过四个模型对照组证实了多尺度组合模型的预测精度和性能。本文以期通过此多尺度组合模型准确预测汇率中间价的未来走势,为稳定我国市场预期,完善市场机制,帮助外汇市场参与主体及时调整投资策略,减少由于汇率波动风险所造成的不必要损失提供一定的参考价值。文章在最后针对人民币汇率未来发展提出了相关建议,包括:深入推进汇率市场化改革、重视外汇市场信心和预期机制以及始终坚持货币政策以“我”为主等。

关键词：美国货币政策溢出效应多尺度分析 VMD 汇率预测

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基于时频分解的国际原油价格波动特征研究

基于时频分解的国际原油价格波动特征研究

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作者：汪子涵南京信息工程大学

学位级别：硕士

随着全球经济互联,金融一体化趋势的加深,原油的定价受到众多方面的影响,使其波动过程成为了一个复杂的混合系统。目前多数研究以数据成熟完备的WTI和Brent为研究对象,本文则从国际原油市场入手,进一步将视角拓展至国内上市不久的上海... 详细信息

随着全球经济互联,金融一体化趋势的加深,原油的定价受到众多方面的影响,使其波动过程成为了一个复杂的混合系统。目前多数研究以数据成熟完备的WTI和Brent为研究对象,本文则从国际原油市场入手,进一步将视角拓展至国内上市不久的上海原油期货(SC),以加深对我国油价波动特性的认识。考虑原油价格波动的复杂性,本文基于时频分解的思路,从价格一阶矩向高阶矩逐步深入,研究了包括SC原油期货在内的国际原油价格波动特征。首先梳理了目前原油价格变动的脉络框架,建立了以供需为导向的多时间维度分析框架。随后从油价一阶矩入手,结合经验模态分解(EMD类)的时频分解法、长短期记忆模型(LSTM)、灰色预测GM(1,1)模型以及差分进化算法(DE),分别预测包含负油价和不包含负油价的WTI原油价格序列。接着基于GARCH族模型,结合油价变动的脉络框架,以5日Brent和WTI的滚动价差对负油价作调整,进而分析低频视角下,国际原油价格和其误差主要来源(即分解后的高频波动项)的波动特性。最后进一步采用高频已实现波动率模型HAR-RV-J、HAR-RV-CJ等度量SC分钟级别的记忆特征。经研究,本文发现(1)油价序列暗含多种频率的波动特征可分解为长期、中期、短期波动项,负油价仅能够影响其中的短期高频波动项。由DE算法确定的时间步长及自回归特征数则表明短期高频项的持续时间短于长期趋势项。(2)GM(1,1)相对于LSTM能更好地拟合长期趋势项,特定的序列需要采用合适的模型拟合。(3)波动率层面,由于市场成熟度不同,WTI、Brent具有显著的杠杆性,SC杠杆性较弱,而长期记忆能力较强。经CEEMDAN分解剔除中长期波动后,SC的长期记忆能力减弱,WTI、Brent的杠杆性也有所降低,我国油价市场与国际油市存在显著的不同,SC市场相较其他两种基准油市场金融属性较弱。(4)分钟级别的高频维度下,我国SC期货价格的长期记忆性通常持续一周左右。

关键词：原油市场分解灰色预测 LSTM 波动率

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