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An ETD Method for American Options under the Heston Model

Computer Modeling in Engineering & Sciences 2020年第8期124卷 493-508页

作者： Rafael Company Vera N.Egorova Lucas Jódar Ferran Fuster Valls Instituto de Matemática Multidisciplinar Universitat Politècnica de ValènciaValencia46022Spain Depto.de Matemática Aplicada y Ciencias de la Computación Universidad de CantabriaSantander39005Spain nfoque advisory services Madrid28001Spain

A numerical method for American options pricing on assets under the Heston stochastic volatility model is developed.A preliminary transformation is applied to remove the mixed derivative term avoiding known numerical drawbacks and reducing computational *** boundary is treated by the penalty *** nonlinear partial differential equation is solved numerically by using the method of *** full discretization the exponential time differencing method is *** analysis establishes the stability and positivity of the proposed *** numerical convergence behaviour and effectiveness are investigated in extensive numerical experiments.

关键词： Heston model American option pricing exponential time differencing semi-discretization

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