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Mean-Field Backward Stochastic Differential Equations Driven by Fractional Brownian Motion

Acta mathematica Sinica,English Series 2021年第7期37卷 1156-1170页

作者： Yu Feng SHI Jia Qiang WEN Jie XIONG Institute for Financial Studies and School of mathematics Shandong UniversityJinan 250100P.R.China department of mathematics Southern University of Science and TechnologyShenzhen 518055P.R.China department of mat hematics and sustech international center for mathematics Southern University of Science and TechnologyShenzhen 518055P.R.China

In this paper,we study a new class of equations called mean-field backward stochastic differential equations(BSDEs,for short)driven by fractional Brownian motion with Hurst parameter H>1/***,the existence and uniqueness of this class of BSDEs are ***,a comparison theorem of the solutions is ***,as an application,we connect this class of BSDEs with a nonlocal partial differential equation(PDE,for short),and derive a relationship between the fractional mean-field BSDEs and PDEs.

关键词： Mean-field backward stochastic differential equation fractional Brownian motion partial differential equation

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