检索结果-南通市图书馆

黄金期货价格短期预测方法研究——基于CEEMDAN与LSTM模型的COMEX黄金期货价格数据分析

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价格理论与实践 2023年第9期 164-168页

作者：梁龙跃黄盈贵州大学经济学院贵州大学马克思主义经济学发展与应用研究中心

黄金期货有较强的风险对冲功能,在全球经济中发挥着重要作用。因此,准确预测黄金期货价格,有利于保障国家经济稳定发展。本文选取2018年1月2日至2023年3月2日共计1340组COMEX黄金期货收盘价数据,使用完全集成经验模态分解和自适应噪声(C... 详细信息

黄金期货有较强的风险对冲功能,在全球经济中发挥着重要作用。因此,准确预测黄金期货价格,有利于保障国家经济稳定发展。本文选取2018年1月2日至2023年3月2日共计1340组COMEX黄金期货收盘价数据,使用完全集成经验模态分解和自适应噪声(CEEMDAN)对原始数据进行分解,利用样本熵SE方法将分解所得的子序列重构合并为高频、中频、低频序列,再分别输入步长为1天、7天、30天的LSTM模型进行预测,并建立4种对比模型进行比较分析。研究结果表明:通过比较R2、RMSE、MAE、MAPE值,可以看出CEEMDAN-SE-LSTM三阶段组合模型能够更准确预测黄金期货价格走势;CEEMDAN方法的分解效果优于EMD分解方法;利用SE方法合并分量有利于提高模型预测精度。基于此,建议重视时间步长参数对模型预测精度的影响,完善黄金期货市场价格预测体系以及风险监测预警体系。

关键词：黄金期货期货价格 LSTM CEEMDAN分解

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基于文本挖掘的上市公司财务风险预警研究

计算机工程与应用 2022年第4期58卷 255-266页

作者：梁龙跃刘波贵州大学经济学院贵阳550000 贵州大学马克思主义经济学发展与应用研究中心贵阳550000

上市公司年报中的描述性文本信息是上市公司信息披露的重要组成部分,通过对上市公司信息披露文本的挖掘与分析可以提高对其财务风险的预测能力。基于BERT(bidirectional encoder representations from transformer)模型与自编码器(autoe... 详细信息

上市公司年报中的描述性文本信息是上市公司信息披露的重要组成部分,通过对上市公司信息披露文本的挖掘与分析可以提高对其财务风险的预测能力。基于BERT(bidirectional encoder representations from transformer)模型与自编码器(autoencoder,AE),提出了BERT-AE融合文本特征提取模型,提取A股市场531家上市公司年报中"经营情况讨论与分析"和"审计报告"的文本特征,构建能够反映财务困境公司与正常公司的文本特征指标,随后将文本特征指标与财务指标数据结合,分别使用Logistic回归、极端梯度提升(extreme gradient boosting,XGBoost)、人工神经网络(artificial neural networks,ANN)、卷积神经网络(convolutional neural networks,CNN)四种模型,检验加入文本特征指标后财务风险预测的准确性是否得到提高,并使用Word2Vec-CNN-AE、Word2Vec-LSTM-AE模型提取财务文本特征进行对比实验。结果表明,三种模型提取的财务文本特征均能使财务预警模型预测的AUC得到提升,且BERT-AE模型提取的财务文本特征使得四种财务预警模型预测的AUC值提升效果更为显著,表明BERT-AE模型有效地提取了财务文本特征,提高了上市公司财务风险预警模型的预测能力。

关键词：财务风险预警文本挖掘 BERT模型自编码器文本特征

天气预测及其衍生品定价研究——基于气温日度数据的实证分析

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价格理论与实践 2023年第7期 152-155,211页

作者：梁龙跃何香刘波贵州大学经济学院/马克思主义经济学发展与应用研究中心贵州大学经济学院

气温衍生品是以气温为标的的一种新型天气风险管理工具,对气温进行精准预测是气温衍生品定价的核心。本文分别使用ARMA模型、单变量LSTM模型、多变量LSTM模型建模,预测我国7个代表城市的日度气温,择优预测结果使用蒙特卡罗方法进行气温... 详细信息

气温衍生品是以气温为标的的一种新型天气风险管理工具,对气温进行精准预测是气温衍生品定价的核心。本文分别使用ARMA模型、单变量LSTM模型、多变量LSTM模型建模,预测我国7个代表城市的日度气温,择优预测结果使用蒙特卡罗方法进行气温期权定价并分析其在农业中的应用。研究结果表明:第一,深度学习LSTM模型比ARMA模型在气温预测方面有更好的效果;第二,加入周围城市气温特征的多变量LSTM模型相对于单变量的LSTM模型预测精准度均有提升;第三,蒙特卡罗方法适配于气温期权的定价。基于此,应使用深度学习算法提高天气衍生品定价的精确度;因地制宜设计我国的天气衍生品,选择最为合适的定价模型参数;完善天气衍生品交易制度及其监督规则,提升天气衍生品定价的科学性,推动我国天气衍生品市场发展。

关键词：气温衍生品风险管理期权定价 LSTM ARMA

融入新发展格局的战略与策略——基于贵州比较优势、后发优势与交易效率的思考

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当代贵州 2023年第7期 60-65页

作者：熊德斌任成琦陈君怡贵州大学马克思主义经济学发展与应用研究中心

必须抓住新发展阶段我国超大规模市场、资本、技术、人才和基础设施等要素的比较优势,要把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来,增强国内大循环内生动力和可靠性,提升国际循环质量和水平,形成新发展阶段需求和供给的动... 详细信息

必须抓住新发展阶段我国超大规模市场、资本、技术、人才和基础设施等要素的比较优势,要把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来,增强国内大循环内生动力和可靠性,提升国际循环质量和水平,形成新发展阶段需求和供给的动态平衡。

关键词：新发展阶段交易效率内生动力基础设施战略与策略后发优势需求和供给扩大内需战略

空气污染、投资者关注与股票收益率——基于因果森林算法的实证

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金融发展研究 2023年第5期 79-85页

作者：梁龙跃肖茜贵州大学经济学院贵州贵阳550025 贵州大学马克思主义经济学发展与应用研究中心贵州贵阳550025

本文以A股市场上市公司为研究对象,使用机器学习的因果森林模型验证空气污染严重对股票收益率的影响。研究发现,空气污染严重对股票收益率有显著的负向影响;在分样本讨论后发现,空气污染严重对不同行业股票收益率的影响程度存在异质性,... 详细信息

本文以A股市场上市公司为研究对象,使用机器学习的因果森林模型验证空气污染严重对股票收益率的影响。研究发现,空气污染严重对股票收益率有显著的负向影响;在分样本讨论后发现,空气污染严重对不同行业股票收益率的影响程度存在异质性,受空气污染严重影响最大的是租赁和商务服务业,其次为农林牧渔业、批发和零售业、制造业、电力热力燃气及水生产和供应业,其中,空气污染严重对租赁和商务服务业达到了约12倍的影响力,对其余行业也达到了约4~7倍的影响力;机制分析表明,空气污染严重通过影响投资者的关注度来影响股票收益率。

关键词：机器学习空气污染有限关注股票收益

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基于图卷积神经网络的个人信用风险预测

计算机工程与应用 2023年第17期59卷 275-285页

作者：梁龙跃王浩竹贵州大学经济学院贵阳550025 贵州大学经济学院马克思主义经济学发展与应用研究中心贵阳550025 南开大学经济学院天津300071

信用风险的评估与管理是金融机构的重要任务之一。为探究个人征信样本与违约样本间存在相似性时,能否体现个人征信的信用风险,并对预测其违约做出贡献。基于LendingClub 2020年第1~3季度贷款数据,利用GAMI-net从高维征信数据中筛选样本... 详细信息

信用风险的评估与管理是金融机构的重要任务之一。为探究个人征信样本与违约样本间存在相似性时,能否体现个人征信的信用风险,并对预测其违约做出贡献。基于LendingClub 2020年第1~3季度贷款数据,利用GAMI-net从高维征信数据中筛选样本违约特征,并通过曼哈顿距离构建样本相似性网络,以反映样本整体间的征信相似性,并建立基于图卷积神经网络的信用风险预测模型。研究发现,个人征信相似性能体现信用风险,并对预测产生显著正面贡献。基于图卷积神经网络的风险预测模型在实验中的AUC值为81.60%,准确率为73.71%,相较于所有基准对比模型均大幅提升,表明考虑了样本相似性网络的图神经网络模型在信用风险预测精度上远优于未考虑样本相似性的机器学习模型。此外,所提供的特征筛选及样本间网络构建方法也为大数据智能风控提供了一定的借鉴意义。

关键词：个人信用风险图卷积神经网络相似性网络

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跨周期调节与稳中求进

当代贵州 2022年第4期 68-71页

作者：熊德斌贵州大学马克思主义经济学发展与应用研究中心

跨周期调节政策根植于中国经济发展环境、发展条件和面临的挑战以及实现目标不断完善政策体系的过程,遵循了世界物质统一性哲学思想以及实践与认识之间累积性因果的辩证思维,而不是来自于哪一本教科书。2020年7月30日中央政治局会议首... 详细信息

跨周期调节政策根植于中国经济发展环境、发展条件和面临的挑战以及实现目标不断完善政策体系的过程,遵循了世界物质统一性哲学思想以及实践与认识之间累积性因果的辩证思维,而不是来自于哪一本教科书。2020年7月30日中央政治局会议首次提出"跨周期"。会议指出,完善宏观调控跨周期设计和调节,实现稳增长和防风险长期均衡。这次会议提到的"很多问题是中长期""持久战的视角认识""中长期协调机制""结构调整的战略方向""依靠科技创新"等都是跨周期调节政策设计的客观环境和内生要求,"稳增长""防风险""长期均衡"是跨周期调节的政策目标。

关键词：长期均衡中央政治局会议稳中求进宏观调控稳增长协调机制防风险经济发展环境

人口老龄化、区域技术创新和产业结构升级——基于面板门限回归模型的研究

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科技管理研究 2021年第9期41卷 52-62页

作者：马红梅杨月贵州大学经济学院贵州大学马克思主义经济学发展与应用研究中心贵州贵阳550025

基于我国31个省市2000—2017年的面板数据,运用tobit模型和门限回归,研究在创新驱动战略背景下,人口老龄化对产业结构升级的影响效应,识别区域技术创新在其中的调节作用及门限作用。研究表明,就全国和东部地区而言,老龄化显著促进产业... 详细信息

基于我国31个省市2000—2017年的面板数据,运用tobit模型和门限回归,研究在创新驱动战略背景下,人口老龄化对产业结构升级的影响效应,识别区域技术创新在其中的调节作用及门限作用。研究表明,就全国和东部地区而言,老龄化显著促进产业结构高级化,区域技术创新在老龄化对产业结构高级化的影响中表现出双门限效应,在产业结构合理化中表现出单一门限特征。对于中西部地区而言,区域技术创新在老龄化对产业结构"两化"的影响中均表现出单一门限特征,且只有当区域技术创新能力在一个特定的范围内,老龄化才会显著促进产业结构"两化"的发展。

关键词：人口老龄化产业结构升级区域技术创新门限回归

农业转移人口城市融入的困境与出路:基于内生资本视角

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改革 2018年第12期 123-130页

作者：马红梅陈典贵州大学经济学院贵州大学马克思主义经济学发展与应用研究中心

农业转移人口的内生资本关系着其城市融入,影响着市民化进程。构建西南民族地区农业转移人口城市融入的分位数回归模型的实证研究表明:农业转移人口陷入了强城市融入意愿与弱城市融入能力的困境。应培育集体社会资本以稳固城市融入意愿... 详细信息

农业转移人口的内生资本关系着其城市融入,影响着市民化进程。构建西南民族地区农业转移人口城市融入的分位数回归模型的实证研究表明:农业转移人口陷入了强城市融入意愿与弱城市融入能力的困境。应培育集体社会资本以稳固城市融入意愿;对低城市融入能力群体需加强培训,增强其初始社会资本;加大对高城市融入能力群体健康的关注,同时增强其再生性社会资本。

关键词：农业转移人口人力资本社会资本城市融入