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基于误差修正与深度强化学习的原油期货价格预测研究

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系统工程理论与实践 2023年第1期43卷 206-221页

作者：林宇余元圆张希岳逾颖刘洵成都理工大学商学院成都610059 成都理工大学管理科学学院成都610059

准确预测原油价格一直都是政府管理决策部门、投资主体和学术界关注的重点.然而由于货币政策、地缘政治等多样化风险因素相互作用,原油价格表现出更加复杂的非线性特征,使得原油价格预测面临着前所未有的挑战.本文以INE和WTI原油期货市... 详细信息

准确预测原油价格一直都是政府管理决策部门、投资主体和学术界关注的重点.然而由于货币政策、地缘政治等多样化风险因素相互作用,原油价格表现出更加复杂的非线性特征,使得原油价格预测面临着前所未有的挑战.本文以INE和WTI原油期货市场为研究对象,通过基于数据分解、强化学习集成策略和误差修正技术构建的原油价格预测模型(PVMD-QSBT-ECS)开展实证研究.首先运用自适应权重的粒子群优化算法(particle swarm optimization, PSO)优化的变分模态分解(variational mode decomposition, VMD)对原油期货价格序列进行分解;然后利用Q学习算法(Q-learning, QL)确定堆叠式长短期记忆网络(stacked bidirectional long short-term memory, SBiLSTM)、双向门控循环单元(bidirectional gated recurrent unit, BiGRU)和时域卷积网络(temporal convolutional network, TCN)的最优权重组合以构建集成预测模型,而后对预测结果进行动态误差修正;最后运用修正的Diebold和Mariano检验(modified Diebold and Mariano, M-DM)进一步评估PVMD-QSBT-ECS模型预测性能.实证结果表明,本文提出的PVMD-QSBT-ECS预测模型不仅较其他对比模型具有更低的预测误差,而且在新兴市场和发达市场的预测中都表现出优异的性能,还在不同步长的预测上具有显著的优势.

关键词：原油价格预测变分模态分解 Q-learning集成策略误差修正

宏观经济不确定性对商品期货市场波动影响研究

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会计之友 2022年第8期 2-7页

作者：淳伟德成都理工大学管理科学学院

研究宏观经济不确定性对商品期货市场波动的影响,有助于促进商品期货市场健康有序发展,促使其更好地为实体经济服务具有重要意义。为了克服数据频率不一致而可能带来的测度偏误等问题,文章运用GARCH-MIDAS模型进行了实证研究,分析了宏... 详细信息

研究宏观经济不确定性对商品期货市场波动的影响,有助于促进商品期货市场健康有序发展,促使其更好地为实体经济服务具有重要意义。为了克服数据频率不一致而可能带来的测度偏误等问题,文章运用GARCH-MIDAS模型进行了实证研究,分析了宏观经济变量不确定性及经济政策不确定性对商品期货市场波动的影响,研究结果表明,生产者价格指数的不确定性、同业拆借利率的不确定性以及经济政策的不确定性均会对商品期货市场的波动产生显著的长期影响,其中,生产者价格指数的不确定性所造成的影响衰减较快,经济政策不确定性所造成的影响强度最大;消费者价格指数的不确定性、美国经济政策的不确定性对我国商品期货市场波动无显著影响。

关键词：宏观经济不确定性商品期货市场波动 GARCH-MIDAS模型混频数据

产业结构升级、政府生态环境注意力与绿色创新效率——基于中国115个资源型城市的证据

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自然资源学报 2024年第1期39卷 104-124页

作者：黄寰黄辉肖义向昕成都理工大学商学院成都610059 成都理工大学管理科学学院成都610059

绿色创新是实现资源型城市经济可持续发展的有力支撑,探究产业结构升级与政府生态环境注意力对资源型城市绿色创新效率的影响机理,对于破除资源型城市产业发展路径锁定具有重要意义。基于2006—2020年中国115个地级资源型城市面板数据,... 详细信息

绿色创新是实现资源型城市经济可持续发展的有力支撑,探究产业结构升级与政府生态环境注意力对资源型城市绿色创新效率的影响机理,对于破除资源型城市产业发展路径锁定具有重要意义。基于2006—2020年中国115个地级资源型城市面板数据,运用产业结构层次指数、文本分析法与超效率SBM模型,表征并刻画资源型城市产业结构升级、政府生态环境注意力与绿色创新效率的时空演化特征,通过多元线性回归评估资源型城市产业结构升级与政府生态环境注意力提升对绿色创新效率的影响及作用路径。研究发现:(1)资源型城市产业结构升级与政府生态环境注意力增加显著提升了城市绿色创新效率,该结论经过多重稳健性检验后依然成立。(2)从产业结构升级与政府生态环境注意力提升对绿色创新效率的作用效果上看,中、西部城市优于东部城市,再生型、成熟型城市优于衰退型和成长型城市,森林型城市优于油气型、钢铁型、有色金属型和煤炭型城市。(3)资源型城市产业结构升级与政府生态环境注意力增强通过提升经济效益、社会效益和环境效益三个渠道影响城市绿色创新效率的动态变化。

关键词：绿色创新效率产业结构升级政府生态环境注意力资源型城市超效率SBM

产业生态化能否提升居民幸福感？——基于2021年中国综合社会调查的实证研究

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软科学 2023年

作者：邱启文张荣光成都理工大学商学院成都理工大学管理科学学院

随着人们对美好生活需求的增加，产业生态化调整成为提升居民幸福感的有效途径。基于产业效率和生态效率视角，构建产业生态化评价指标体系，测算产业生态化水平；将2021年中国综合社会调查数据与产业生态化水平相匹配，采用O-Probit和O... 详细信息

随着人们对美好生活需求的增加，产业生态化调整成为提升居民幸福感的有效途径。基于产业效率和生态效率视角，构建产业生态化评价指标体系，测算产业生态化水平；将2021年中国综合社会调查数据与产业生态化水平相匹配，采用O-Probit和O-Logit方法和链式多重中介模型实证分析产业生态化对居民幸福感的影响。结果显示：产业生态化对居民幸福感存在显著促进作用，且存在区域、个体异质性；产业生态化通过促进经济增长，提高居民收入水平，增强居民幸福感；通过降低环境污染，提高居民健康水平，提升居民幸福感。因此，为增进人民福祉，政府应因地制宜选准产业发展方向，多措并举推进产业生态化发展；打造新型产业生态化发展体系，构建长效的利益联结机制，加速产业生态化经济效益、环境效益转化。

关键词：产业结构生态化居民幸福感中国综合社会调查

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中国铅资源流动及其循环效率

资源科学 2021年第3期43卷 535-545页

作者：李新康欣宇林靖陈璐王敏晰成都理工大学管理科学学院成都610059

中国是全球最大的精铅生产国和消费国,铅资源对外依存度一直保持在20%左右,而铅在全生命周期的损失带来的环境影响严重地危害了人类生命健康。本文定量分析了中国铅元素的流量、社会存量、理论报废量、回收量和循环效率等指标,得到中国... 详细信息

中国是全球最大的精铅生产国和消费国,铅资源对外依存度一直保持在20%左右,而铅在全生命周期的损失带来的环境影响严重地危害了人类生命健康。本文定量分析了中国铅元素的流量、社会存量、理论报废量、回收量和循环效率等指标,得到中国铅资源在其全生命周期各个阶段的投入产出量、损失量和循环效率等情况,从而为中国铅资源高效循环利用和减少环境影响提供政策建议。结果表明:(1)1949—2017年中国铅的社会存量已达2553.2万t,其中82%的社会存量集中在2000—2017年期间;(2)1949—2017年,铅制品理论报废量已达3822万t,而实际再生铅的产量仅为1977万t,理论循环效率为52%,远低于欧美的98%;(3)2017年中国铅在生产、制造、消费和回收等4个阶段损失量的占比分别为6%、7%、14%和73%,表明政府在铅生产、制造和消费领域的一系列强制性管理政策效果明显,铅废物回收是铅损失控制的关键点;(4)未来中国铅的消费仍保持较高水平,铅制品的报废量将持续增加。因此,全面控制铅在各阶段的损失仍需政府进一步强化生产、制造和消费阶段的管理政策执行力度,特别是有针对性地出台系列强制性废料管理和报废回收的政策,大幅提高铅在全生命周期的利用效率和循环效率,有效解决中国铅资源短缺和环境危害严重等问题。

关键词：铅资源生命周期物质流分析资源再生环境影响循环效率

成渝城市群生态保护红线分析及其配套政策建议

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西南大学学报（自然科学版） 2022年第9期44卷 133-143页

作者：杨妃李志刚成都理工大学地球科学学院成都610059 成都理工大学管理科学学院成都610059

生态保护红线的确定,为区域生态安全格局构建和生态空间保护政策的制定提供了重要的参考价值.以成渝城市群为例,综合考虑生态服务功能重要性、生态敏感性和自然保护区,确定研究区生态保护红线范围,运用修正的生态服务价值(ecosystem ser... 详细信息

生态保护红线的确定,为区域生态安全格局构建和生态空间保护政策的制定提供了重要的参考价值.以成渝城市群为例,综合考虑生态服务功能重要性、生态敏感性和自然保护区,确定研究区生态保护红线范围,运用修正的生态服务价值(ecosystem service value,ESV)评估模型,对红线内的ESV进行估算.结果显示:①成渝城市群生态保护红线的面积为45718.86 km^(2),占研究区总面积的24.71%,2000-2020年生态保护红线区域草地、耕地和湿地的面积减少,林地、水域和建设用地等土地利用类型的面积增加;②红线区ESV总量呈上升状态,但增幅减小,土壤保持、气体调节、生物多样性和水文调节是最主要的生态系统服务类型,且林地贡献了生态保护红线区域77.79%的ESV;③生态保护红线区单位面积ESV是整个研究区的1.36倍,各土地利用类型单位面积ESV从大到小依次为水域、湿地、林地、灌丛.研究区的生态环境治理得到改善,但治理力度有待进一步加强,应制定合理的区域配套政策,优化土地利用结构,提升治理能力现代化水平,实现成渝城市群高质量发展.

关键词：生态保护红线生态系统服务配套政策土地利用变化

基于委托代理理论的逆向供应链激励机制设计与回收模式选择

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中国管理科学 2024年

作者：许明辉袁睢秋秦颖张佳武汉大学经济与管理学院成都理工大学管理科学学院

回收商能力禀赋私有信息和努力行为不可观测影响逆向供应链的配置效率。研究回收渠道具有竞争或合作关系时制造商（委托人）激励双回收商（双代理人）显示真实能力和最优努力行为的机制设计问题。基于委托代理理论，构建由回收绩效-支... 详细信息

回收商能力禀赋私有信息和努力行为不可观测影响逆向供应链的配置效率。研究回收渠道具有竞争或合作关系时制造商（委托人）激励双回收商（双代理人）显示真实能力和最优努力行为的机制设计问题。基于委托代理理论，构建由回收绩效-支付构成契约的可行配置集和激励回收商显示真实能力及付出最优努力的激励相容约束，建立同时克服逆向选择和道德风险问题的最优激励机制模型，探讨回收渠道竞争与合作关系对制造商最优契约安排及回收模式选择的影响机理。结果表明：（1）回收绩效分享比例随着合作强度增大而增大，一定条件下随着竞争强度增大呈先增后减趋势；（2）回收商努力水平与努力成本系数、绝对风险规避系数和市场不确定性负相关，与竞争或合作强度和努力产出系数正相关；（3）相较于能力信息对称，能力信息不对称下最优回收绩效分享比例和努力水平均向下扭曲，且回收商获取额外信息租金；（4）在一定条件下制造商选择能力更强的回收商时建立合作回收渠道更有利于保证回收效率和经济效益。

关键词：逆向供应链信息不对称机制设计逆向选择道德风险

控股股东股权质押对企业融资约束的影响研究——“雪中送炭”还是“雪上加霜”

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会计之友 2022年第22期 10-16页

作者：淳伟德陈勃希唐仲汶成都理工大学管理科学学院成都理工大学商学院

近年来,股权质押作为一种备受上市企业青睐的融资方式,大大满足了企业的融资需求,但在为企业经营发展注入活力的同时,股权质押是否真的降低了企业的融资约束,这是一个值得探讨的问题。文章以2012—2020年沪深A股上市公司的面板数据进行... 详细信息

近年来,股权质押作为一种备受上市企业青睐的融资方式,大大满足了企业的融资需求,但在为企业经营发展注入活力的同时,股权质押是否真的降低了企业的融资约束,这是一个值得探讨的问题。文章以2012—2020年沪深A股上市公司的面板数据进行回归分析,研究了控股股东股权质押与上市企业融资约束之间的关系。研究表明,存在控股股东股权质押的上市企业,其融资约束程度更高,且这一关系在非国有企业以及企业审计质量较低时更加显著。进一步研究显示,企业披露环境信息和可持续发展可以缓解股权质押对融资约束程度的负面影响,且这种调节作用在非国有企业以及审计质量较低时更加显著。研究结论丰富了股权质押经济后果和融资约束的相关文献,并为进一步规范控股股东股权质押行为和缓解企业融资约束提供了理论参考。

关键词：股权质押融资约束所有权性质审计质量环境信息披露

我国股指期货与现货市场风险溢出效应研究--基于混频时变Copula-CoVaR模型

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会计之友 2022年第3期 9-15页

作者：淳伟德朱航聪成都理工大学管理科学学院成都理工大学商学院

准确测度金融市场极端风险溢出效应对风险管理具有重要意义。然而,仅以高频微观数据开展的研究会忽略宏观经济背景的影响,可能导致对风险溢出效应测量的不准确。针对已有研究的不足,文章充分运用高频微观和低频宏观数据信息,结合混频时... 详细信息

准确测度金融市场极端风险溢出效应对风险管理具有重要意义。然而,仅以高频微观数据开展的研究会忽略宏观经济背景的影响,可能导致对风险溢出效应测量的不准确。针对已有研究的不足,文章充分运用高频微观和低频宏观数据信息,结合混频时变Copula模型和CoVaR模型对我国股指期货与现货市场间的极端风险溢出效应进行研究。结果表明,模型拟合效果良好,我国股指期货与现货市场间存在显著的非对称极端风险溢出效应,且现货市场对期货市场的风险溢出效应更为剧烈。研究结论有助于监管层对金融市场风险采取更加有效的防范举措。

关键词：股指期货风险溢出混频时变Copula CoVaR