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考虑投资者心理特征的模糊投资组合优化模型

控制与决策 2024年第4期39卷 1387-1395页

作者：杨兴雨陈锦桂刘伟龙张永广东工业大学管理学院广州510520

投资者在实际金融市场中的决策行为往往会受到主观心理认知的影响.考虑参照依赖、敏感性递减和损失厌恶等影响投资决策的心理特征,研究模糊环境下的投资组合选择问题.首先,假设资产的收益为梯形模糊数,依据前景理论中的价值函数,将组合... 详细信息

投资者在实际金融市场中的决策行为往往会受到主观心理认知的影响.考虑参照依赖、敏感性递减和损失厌恶等影响投资决策的心理特征,研究模糊环境下的投资组合选择问题.首先,假设资产的收益为梯形模糊数,依据前景理论中的价值函数,将组合收益转化为体现投资者心理特征的感知价值;然后,以感知价值的可能性均值最大化和可能性下半方差最小化为目标,建立考虑心理特征的模糊投资组合优化模型;接着,为了有效地求解模型,设计一个多种群遗传算法;最后,通过实例分析表明模型和算法的有效性.结果表明,与传统的遗传算法相比,所设计的多种群遗传算法可更有效地求解模型,考虑心理特征的模糊投资组合优化模型能够提升投资者的满意程度,可为实际的投资活动提供决策支持.

关键词：模糊投资组合心理特征前景理论价值函数感知价值多种群遗传算法

能源费用托管型合同下嵌入视角的供应链合作减排决策研究

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中国管理科学 2024年第5期32卷 113-121页

作者：廖诺梁佩仪贺勇罗雪韵广东工业大学管理学院广东广州510520

研究能源费用托管型合同下节能服务公司(ESCO)提供嵌入式低碳服务的供应链合作减排决策问题。首先,分别建立无节能服务公司参与,以及基于能源费用托管型合同有节能服务公司参与的供应链合作减排博弈模型;其次,讨论两种情形下的减排效果... 详细信息

研究能源费用托管型合同下节能服务公司(ESCO)提供嵌入式低碳服务的供应链合作减排决策问题。首先,分别建立无节能服务公司参与,以及基于能源费用托管型合同有节能服务公司参与的供应链合作减排博弈模型;其次,讨论两种情形下的减排效果,分析供应链与节能服务公司合作减排的条件;最后,基于能源费用托管型合同,探讨嵌入式低碳服务对供应链减排决策的影响,具体分析相关参数对供应链最优决策的影响。结果表明:满足一定条件下,供应链才会选择与ESCO进行合作减排;当嵌入度(合同期内的等额现值系数与项目经济寿命期内的等额现值系数之比)达到某一既定值时,二者碳减排项目价值的关注开始趋于一致;高水平的嵌入度可实现较好的减排效果,且嵌入度与供应链的期望利润呈U型变动关系,与ESCO的期望利润呈正相关关系。

关键词：供应链合作减排嵌入式低碳服务嵌入度能源费用托管型

Heston模型下的两人鲁棒非零和随机微分投资组合博弈

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中山大学学报（自然科学版）（中英文） 2024年第4期63卷 158-169页

作者：朱怀念陈卓扬宾宁广东工业大学经济学院广东广州510520 广东工业大学管理学院广东广州510520

用Heston模型描述风险资产的价格动态,构建了包含一种无风险资产和一种风险资产的金融市场,投资者可以将其财富自由地配置于无风险资产和风险资产中.考虑到投资者之间经济行为的随机博弈,用相对业绩刻画投资者之间的博弈行为,同时考虑... 详细信息

用Heston模型描述风险资产的价格动态,构建了包含一种无风险资产和一种风险资产的金融市场,投资者可以将其财富自由地配置于无风险资产和风险资产中.考虑到投资者之间经济行为的随机博弈,用相对业绩刻画投资者之间的博弈行为,同时考虑模型的不确定性,以最大化最坏情境下投资者相对业绩的期望效用为目标,构建了包含两个投资者的鲁棒非零和随机微分投资组合博弈模型,利用动态规划方法分别求得了CRRA效用下Nash均衡策略的解析表达,借助数值仿真算例进行了参数的敏感性分析并给出了相应的经济意义阐释.研究发现:相较于不涉及市场竞争的传统投资策略,竞争将使投资者产生羊群效应,跟风投资风险资产,致使金融市场的系统性风险上升.此外,与不考虑模型不确定性相比,模型的不确定性使得投资者减少对风险资产的投资.

关键词：投资组合博弈纳什均衡 CRRA效用相对业绩模型不确定性

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考虑碳交易政策的零售商合作减排策略:融资减排或技术减排

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系统工程理论与实践 2024年第3期44卷 986-1002页

作者：林强赵震铮霍宝锋林晓刚李文卓广东工业大学管理学院广州510520 浙江大学管理学院杭州310058 华南理工大学工商管理学院广州510641

为应对气候变化的严峻挑战,碳减排成为全球的目标与共识.然而,制造企业在碳减排时往往面临资金短缺或技术缺乏的难题,供应链成员间的合作减排是解决该难题的有效途径.基于此,本文在碳交易市场和碳配额限制下,构建了由资金约束的制造商... 详细信息

为应对气候变化的严峻挑战,碳减排成为全球的目标与共识.然而,制造企业在碳减排时往往面临资金短缺或技术缺乏的难题,供应链成员间的合作减排是解决该难题的有效途径.基于此,本文在碳交易市场和碳配额限制下,构建了由资金约束的制造商与零售商组成的低碳供应链的合作减排决策模型,分析融资合作减排和技术合作减排时各成员的最优决策、利润及碳排放量,进而探讨了零售商如何根据自身利润和碳减排量选择合适的减排策略:融资减排还是技术减排.研究发现:(1)当零售商采用融资合作减排时,由于市场不确定性的影响使得制造商存在破产风险,这将影响各成员的最优决策及利润;而技术合作减排时制造商不存在破产风险,零售商的最优利润随碳减排成本系数的增大而减小.(2)当零售商基于利润选择减排策略时,如果制造商不存在破产风险,则零售商选择技术减排策略的前提条件是需求不确定性较小且减排成本差异较大;如果制造商存在破产风险,零售商选择技术减排策略的前提条件则是减排成本差异较大且初始碳配额较小.(3)当零售商基于碳排放量选择减排策略时,如果制造商不存在破产风险,零售商选择技术减排策略的前提条件是每单位初始碳排放量较小且减排成本差异较大或每单位初始碳排放量较大且减排成本差异适中;如果制造商存在破产风险,零售商选择融资减排策略的前提条件则是每单位初始碳排放量较小且减排成本差异较小.此外,拓展研究发现制造商的生产成本并不会影响上述结论.

关键词：低碳供应链碳交易融资减排技术减排资金约束

祸福相依:自恋型领导对下属效能双面效应的元分析

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心理科学进展 2024年第9期32卷 1463-1487,I0001-I0003页

作者：苏涛曾浩文钟晓琳马文聪陈修德广东工业大学管理学院广州510520

颇具争议的自恋型领导的效用尚未形成共识。本研究基于资源保存理论,对67篇文献的73项独立实证研究(总样本N=30493)进行元分析,探讨并验证自恋型领导是否、何时、如何“祸福相依”。研究显示:(1)虽然自恋型领导的整体影响效果是负向的,... 详细信息

颇具争议的自恋型领导的效用尚未形成共识。本研究基于资源保存理论,对67篇文献的73项独立实证研究(总样本N=30493)进行元分析,探讨并验证自恋型领导是否、何时、如何“祸福相依”。研究显示:(1)虽然自恋型领导的整体影响效果是负向的,但却具有双面效应,即该领导方式会增加下属的压力,抑制其工作态度、行为和绩效,但却会促进其创新。(2)行业类型、组织属性、员工类别、员工学历和测量工具具有调节作用。即自恋型领导对于制造业(vs.服务业)、营利性组织(vs.非营利性组织)、非知识型员工(vs.知识型员工)以及低学历员工的危害更大,且使用Hochwarter和Thompson量表(***-16量表)测量自恋型领导时,其负面影响更强。(3)自恋型领导的双面效应分别通过员工心理安全感(负面效应)、创新自我效能感(正面效应)稳定地实现。研究为扬长避短地发挥自恋型领导效用提供了依据。

关键词：自恋型领导元分析资源保存理论创新结构方程模型

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基于不一致近邻的模糊粗糙集特征选择

计算机工程 2024年第1期50卷 110-119页

作者：赵洁叶文浩梁周扬陈建新董振宁广东工业大学管理学院广东广州510520

模糊粗糙集可突破经典粗糙集仅能处理离散数据的局限,有效对连续型数值进行特征选择。然而,模糊粗糙集以对象为中心计算,时间复杂度高,难以处理高维和大规模数据。为此,基于水平截集提出一种不一致近邻加速策略。该策略跟踪论域中每个... 详细信息

模糊粗糙集可突破经典粗糙集仅能处理离散数据的局限,有效对连续型数值进行特征选择。然而,模糊粗糙集以对象为中心计算,时间复杂度高,难以处理高维和大规模数据。为此,基于水平截集提出一种不一致近邻加速策略。该策略跟踪论域中每个对象的模糊近邻集,持续删减其中不影响计算的近邻,若对象的不一致近邻删减至空,则删减该对象,从而提高算法效率。同时,设计一种基于不一致近邻递减的属性重要度,可有效抑制冗余特征入选,提升效率及分类精度。通过理论证明,所提的加速策略及属性重要度不影响属性入选的次序。在此基础上,提出新的模糊粗糙集特征选择算法。在9个UCI和scikit数据集上进行验证,实验结果表明,该算法不仅有效缩短运行时间,并可取得较高的分类精度,相比FA-FSCE、AVDP和IV-FS-FRS-2算法,运行时间至少可缩短9.44%,尤其在高维和大规模数据上可缩短61.01%~99.54%,在支持向量机和K-近邻算法的分类精度上最高可分别提高11.20%和19.95%。

关键词：模糊粗糙集特征选择水平截集不一致近邻属性重要度

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BOPS全渠道下电商平台的优惠券投放策略

中国管理科学 2024年第9期 237-247页

作者：林强郭恒嘉李文卓林晓刚广东工业大学管理学院

为了让消费者有更好的购物体验，越来越多的零售商在已有的线下和线上渠道基础上，开通BOPS(buyonline-and-pickup-in-store)的全渠道。基于此，本文在零售商采用全渠道策略的背景下，构建电商平台在BOPS和线上渠道投放优惠券前后的决... 详细信息

为了让消费者有更好的购物体验，越来越多的零售商在已有的线下和线上渠道基础上，开通BOPS(buyonline-and-pickup-in-store)的全渠道。基于此，本文在零售商采用全渠道策略的背景下，构建电商平台在BOPS和线上渠道投放优惠券前后的决策模型，探讨平台企业在BOPS和线上渠道的优惠券投放策略，以及投放优惠券对零售商和消费者的影响。研究发现：电商平台在搜索成本较小或适中时，才会选择向消费者投放面值较小的优惠券。此外，平台发放优惠券并不总是有利于零售商和消费者——当且仅当消费者对BOPS和线上渠道偏好程度和搜索成本都不太高时，平台发放优惠券才能增加零售商的利润；且在搜索成本适中或较大时，平台投放优惠券才能增加消费者剩余。消费者对BOPS和线上渠道偏好程度较低且搜索成本适中，平台投放优惠券可实现自身、零售商和消费者的“三赢”。通过数值算例分析额外成本较大情形可知，仅消费者对BOPS和线上渠道偏好程度较高时，平台才可能选择投放优惠券。

关键词：电商平台全渠道 BOPS 优惠券投放策略

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考虑竞争与风险规避行为的电商供应链融资与定价决策模型

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中国管理科学 2024年第7期32卷 190-200页

作者：陶毅杨锐思林强王帆广东工业大学管理学院广东广州510520 中山大学管理学院广东广州510275

电子商务的快速发展不仅带来更多的销售机会,而且也可以为中小企业提供融资服务,解决其资金短缺问题。为此,本文构建了由零售商、供应商和平台企业组成的电商供应链,且零售商与平台企业间存在价格竞争的决策模型,考虑零售商和供应商的... 详细信息

电子商务的快速发展不仅带来更多的销售机会,而且也可以为中小企业提供融资服务,解决其资金短缺问题。为此,本文构建了由零售商、供应商和平台企业组成的电商供应链,且零售商与平台企业间存在价格竞争的决策模型,考虑零售商和供应商的风险规避性,探讨电商平台为资金约束的零售商或资金约束的供应商提供融资时,供应链各成员企业的最优决策及其效用。研究发现:①零售商和供应商的风险规避特性都将显著影响各企业的最优决策,而零售商和供应商的风险规避系数与各最优决策的相关性依赖于零售商或供应商是否存在资金约束;②供应商的风险规避特性可能会导致自身效用和平台企业利润的降低,促使零售商效用的增加;③零售商的风险规避特性将造成自身效用的损失和供应商效用的增加,同时使平台企业利润增加或减小。

关键词：电商融资风险规避定价决策竞争商家

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学习带边信息专家意见的在线投资组合策略

系统工程学报 2024年第1期39卷 48-60页

作者：杨兴雨郑丽娜林虹黄帅广东工业大学管理学院广东广州510520

针对以往学习专家意见的在线投资组合策略中专家策略并未考虑有助于提高投资者收益的边信息的不足,选取在相同边信息状态下投资相同单只股票、不同边信息状态下可能投资不同单只股票的策略为专家意见,基于指数加权平均算法(EWA)提出了... 详细信息

针对以往学习专家意见的在线投资组合策略中专家策略并未考虑有助于提高投资者收益的边信息的不足,选取在相同边信息状态下投资相同单只股票、不同边信息状态下可能投资不同单只股票的策略为专家意见,基于指数加权平均算法(EWA)提出了学习带边信息专家意见的在线投资组合策略(EWAES).然后,从理论上证明了对任何的股票价格序列该策略都能够追踪最优专家意见.最后,采用中美金融市场实际股票数据对EWAES策略进行了数值分析,结果说明了该策略的有效性.

关键词：在线投资组合边信息专家意见指数加权平均算法