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中国资产管理机构在养老金融市场中的投资实践及发展建议

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清华金融评论 2017年第S1期 136-141页

作者：张剑颖平安资产管理有限责任公司

一、养老金融市场发展与实践的情况1.从市场规模看,养老金融市场受到国家政策扶持,将迎来最好的发展时期在退休后颐养天年是老百姓考虑的头等大事,这不仅有赖于国家对养老金制度的持续完善,更需要专业的投资机构对养老金进行配置管理,... 详细信息

一、养老金融市场发展与实践的情况1.从市场规模看,养老金融市场受到国家政策扶持,将迎来最好的发展时期在退休后颐养天年是老百姓考虑的头等大事,这不仅有赖于国家对养老金制度的持续完善,更需要专业的投资机构对养老金进行配置管理,实现保值增值的目标。近几年来,伴随人口结构调整,老龄化现象日益凸显,国民养老的需求开始逐渐释放。站在投资端来看,养老资金的持续良好投资运营关系到国运及民生福祉。

关键词：养老金融投资策略资产管理机构养老资产投资管理人企业年金基金中华人民共和国

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对保险资产管理公司相关问题的思考

保险研究 2003年第5期 17-18,54页

作者：冯文斌中国太平洋保险(集团)公司上海200002

保险资产管理公司对加快保险业发展、提升保险业的地位有着重要的意义。根据保险资产管理公司的法律地位 ,其设立应采取有限责任公司形式 ,并有一定的资金限制。保险资产管理公司可以从事资产业务、负债业务、中间业务等。随着保险资产... 详细信息

保险资产管理公司对加快保险业发展、提升保险业的地位有着重要的意义。根据保险资产管理公司的法律地位 ,其设立应采取有限责任公司形式 ,并有一定的资金限制。保险资产管理公司可以从事资产业务、负债业务、中间业务等。随着保险资产管理公司业务范围的扩大 ,其应在法人治理。

关键词：保险资产管理公司保险业发展法律地位资金限制资产业务负债业务中间业务

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国内机动车辆保险的现状、展望与对策

保险研究 1997年第6期 9-11,8页

作者：徐敬惠中国太平洋保险公司

国内机动车辆保险的现状、展望与对策○徐敬惠机动车辆保险从诞生到发展至今才近百年，其发展历史虽不及海上货物运输保险那么悠久，但其业务规模已成为世界各国产险公司首屈一指的险种。我国情况大致相同，即机动车辆保险业务收入占整... 详细信息

国内机动车辆保险的现状、展望与对策○徐敬惠机动车辆保险从诞生到发展至今才近百年，其发展历史虽不及海上货物运输保险那么悠久，但其业务规模已成为世界各国产险公司首屈一指的险种。我国情况大致相同，即机动车辆保险业务收入占整个财产保险业务收入的６０％左右，是...

关键词：机动车辆保险太平洋保险公司产险公司第三者责任险《中华人民共和国刑法》保险市场保险行业协会保险费收入保险监管公安交通管理

保险资金上市公司股票长期股权投资相关问题探讨

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保险理论与实践 2017年第2期 111-118页

作者：林小华安邦资产管理有限责任公司

在低利率、项目荒、资产荒的环境下，保险资金投资高分红、高ROE上市公司股票，在稳定分红的同时还能享受业绩回报。保险资金进行上市公司股票长期股权投资涉及诸多问题，本文仅对其中的公司内部决策程序问题、关联交易报告和披露问题... 详细信息

在低利率、项目荒、资产荒的环境下，保险资金投资高分红、高ROE上市公司股票，在稳定分红的同时还能享受业绩回报。保险资金进行上市公司股票长期股权投资涉及诸多问题，本文仅对其中的公司内部决策程序问题、关联交易报告和披露问题、公平交易问题进行分析。完善公司内部决策程序，加强关联交易报告和披露工作，遵循公平交易规则对于进一步加强保险公司和保险资产管理公司的治理具有十分重要的意义。

关键词：保险资金上市公司股票长期股权投资内部决策程序关联交易报告和披露公平交易

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“双低”蔓延险资如何绝境求生

当代金融家 2016年第8期 75-78页

作者：万军平安资产管理有限责任公司宏观策略研究部平安资产管理有限责任公司战术资产配置决策小组

本文从境外金融机构、保险公司在全球低增长环境下的实践入手,着重分析了日本和欧美险资积极应对低增长、低利率环境下的资产配置经验。并针对国内险资配置的现状与挑战,提出战略战术配置是当前低增长、低利率环境下险资投资决策中最重... 详细信息

本文从境外金融机构、保险公司在全球低增长环境下的实践入手,着重分析了日本和欧美险资积极应对低增长、低利率环境下的资产配置经验。并针对国内险资配置的现状与挑战,提出战略战术配置是当前低增长、低利率环境下险资投资决策中最重要的环节。从全球增长环境来看,2008年金融危机之后,全球经济增长陷入低迷期。尽管有2009年强刺激需求带来的经济短暂回升,但2010年之后经济持续下行。问题在于:当前的这种低增长是一个趋势,还是全球会重新迎来一轮新增长?在笔者看

关键词：保险资金运用投资决策另类投资不动产投资资产负债匹配保险公司保监会保费收入低利率

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非标产品信用风险及投资策略研究

中国保险 2024年第1期 39-42页

作者：李苍慧谷仕平李志博张承刚大家资产管理有限责任公司信用评估部大家资产管理有限责任公司

非标资产的基本特征资产管理类机构的固定收益投资通常包括债券、银行存款、银行存单和非标资产等四大类。这里提到的非标资产（以下简称“非标”）指期限明确，收益率固定，不在公开市场发行、交易或流通的债权类资产，具体形式主要包...

非标资产的基本特征资产管理类机构的固定收益投资通常包括债券、银行存款、银行存单和非标资产等四大类。这里提到的非标资产（以下简称“非标”）指期限明确，收益率固定，不在公开市场发行、交易或流通的债权类资产，具体形式主要包括信托计划、债权投资计划等。相比于债券，非标主要存在以下特征。

关键词：

保险资管产品关联交易管理中的穿透识别原则适用探讨

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中国信用卡 2023年第3期 35-38页

作者：王欣王晓笛袁泉平安资产管理有限责任公司平安资产管理有限责任公司合规部门

为加强关联交易监管,规范银行保险机构关联交易行为,防范利益输送风险,银保监会发布《银行保险机构关联交易管理办法》(中国银行保险监督管理委员会令[2022]1号,以下简称《管理办法》),自2022年3月1号起施行。与保险公司关联交易管理相... 详细信息

为加强关联交易监管,规范银行保险机构关联交易行为,防范利益输送风险,银保监会发布《银行保险机构关联交易管理办法》(中国银行保险监督管理委员会令[2022]1号,以下简称《管理办法》),自2022年3月1号起施行。与保险公司关联交易管理相比,保险资管产品的关联交易管理具有一定的特殊性和复杂性,如何按照实质重于形式原则,穿透识别保险资管产品关联交易,一直是行业面临的挑战。本文从保险资产管理公司的视角,对穿透识别原则在保险资管产品的关联交易管理中的适用问题进行探讨。

关键词：关联交易管理实质重于形式原则资管产品利益输送识别原则保险机构保险公司中国银行

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基于随机森林算法的ESG评价模型及其应用

金融市场研究 2024年第7期 17-28页

作者：吴彪陈倩中信保诚资产管理有限责任公司中信保诚资产管理有限责任公司风险控制部

为积极践行我国生态优先、节约集约、绿色低碳的高质量发展道路,探索金融行业的ESG管理实践、做好绿色金融大文章,本文借鉴国际主流ESG评级框架和信用评级领域建模实践,立足我国国情,创新构建了一套基于随机森林算法的ESG评价模型。通... 详细信息

为积极践行我国生态优先、节约集约、绿色低碳的高质量发展道路,探索金融行业的ESG管理实践、做好绿色金融大文章,本文借鉴国际主流ESG评级框架和信用评级领域建模实践,立足我国国情,创新构建了一套基于随机森林算法的ESG评价模型。通过机器学习方法的应用,本文建立起上市企业ESG表现与企业财务绩效以及投资组合收益的逻辑框架,为投资组合构建和风险防控提供了一套新的方法。在比较分析多种深度学习算法后,最终采用了随机森林算法来构建模型,预测上市公司ESG评分。从实证分析结果来看,本文的ESG评价模型具有较好的分层效果和单调性,ESG优选组合能获得优于业绩基准的超额回报,在一定程度上反映了上市公司追求经济价值与社会价值相统一的发展观,较好地契合经济高质量发展要求。

关键词：绿色金融 ESG评价模型随机森林投资组合管理

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有锁定期的零息可赎回可转换债券定价解析式

管理评论 2009年第1期21卷 27-33页

作者：周其源吴冲锋燕志雄上海交通大学安泰经济与管理学院上海200052 太平洋资产管理公司上海200120 暨南大学产业经济研究院广州510632

首先,本文在Black-Scholes期权定价模型假设框架下,依据风险中性定价原理,将有锁定期的零息可赎回可转换债券的理论价值完全拆解为相对简单的四部分,进而推导出该转债的定价解析式。同时,本文利用广为接受的Monte Carlo模拟定价法验证... 详细信息

首先,本文在Black-Scholes期权定价模型假设框架下,依据风险中性定价原理,将有锁定期的零息可赎回可转换债券的理论价值完全拆解为相对简单的四部分,进而推导出该转债的定价解析式。同时,本文利用广为接受的Monte Carlo模拟定价法验证了我们推导过程的正确性。相对现有各种数值定价法,该解析定价法大大提高了定价效率。

关键词：零息可赎回可转换债券锁定期衍生证券定价解析式