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非正态数据下商业银行信用风险和经济资本度量

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系统工程理论与实践 2013年第6期33卷 1372-1379页

作者：慕文涛陈典发陈冀南开大学经济学院金融系天津300071

信用风险和经济资本度量是商业银行风险管理最重要的目标之一.通过使用Johnson变换解决非正态数据情况下经济资本的计算问题,克服以往研究中在Copula方法下进行Monte Carlo模拟时对正态或t分布要求的局限性.将实际数据转换为标准正态分... 详细信息

信用风险和经济资本度量是商业银行风险管理最重要的目标之一.通过使用Johnson变换解决非正态数据情况下经济资本的计算问题,克服以往研究中在Copula方法下进行Monte Carlo模拟时对正态或t分布要求的局限性.将实际数据转换为标准正态分布.非常方便地使用MonteCarlo模拟度量违约时间和计算经济资本.研究结果表明,基于Johnson变换下的Copula方法可行而且合理,该研究为我国商业银行在《巴塞尔新资本协议》(BeselⅡ)下进行有效的风险管理提供一些参考和新的思路.

关键词：信用风险 Copula函数 Johnson变换 Monte Carlo模拟经济资本

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美国银行业经营与管理模式的变化动因分析

美国研究 2000年第3期14卷 42-65页

作者：李志辉天津南开大学金融系

20世纪最后二年 ,美国商业银行发展史上发生了两件大事 :一是美国花旗银行与旅行者集团合并形成美国最大的金融集团之一 ;二是美国国会 1 999年 1 1月通过《金融服务现代化法案》 ,彻底摒弃了金融业分业管理模式 ,鼓励和倡导银行、证券... 详细信息

20世纪最后二年 ,美国商业银行发展史上发生了两件大事 :一是美国花旗银行与旅行者集团合并形成美国最大的金融集团之一 ;二是美国国会 1 999年 1 1月通过《金融服务现代化法案》 ,彻底摒弃了金融业分业管理模式 ,鼓励和倡导银行、证券、保险之间联合经营。本文试图对近 30年来美国商业银行外部经营环境所发生的巨大变化进行分析 ,归纳并总结出造成银行业竞争日趋激烈的五大主要原因 ,即金融创新、政府放松管制、资产证券化、金融全球化以及科技进步。

关键词：金融创新放松管制资产证券化金融全球化技术进步

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论注册会计师审计独立性

财经科学 2000年第S1期 130-133页

作者：唐雪松林卫春南开大学会计系天津300071 复旦大学国际金融系上海200427

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中国金融中介机构发展实证研究

财经理论与实践 2004年第1期25卷 37-42页

作者：韩文霞南开大学金融系天津300071

从实证角度全面考察了我国金融中介机构发展与经济增长的协整关系、因果关系 ,以及金融中介机构的资源配置效率和运行效率。实证检验发现我国金融中介机构发展与经济增长之间存在一种需求追随型的因果关系 ,而且金融中介机构能够发挥集... 详细信息

从实证角度全面考察了我国金融中介机构发展与经济增长的协整关系、因果关系 ,以及金融中介机构的资源配置效率和运行效率。实证检验发现我国金融中介机构发展与经济增长之间存在一种需求追随型的因果关系 ,而且金融中介机构能够发挥集聚资金的功能 ,但是其运用资金的效率较差 ,从而影响了我国金融中介机构发展的整体效率。

关键词：中国金融中介机构经济增长资源配置效率运行效率资金

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中国之谜":理论及基于中国的经验分析

财经研究 2003年第1期29卷 27-34页

作者：伍志文南开大学金融系天津300071

本文首先简要回顾了"中国之谜"的由来,并通过实证分析证实了"中国之谜"的存在,然后在前人研究的基础上提出了"金融资产囤积假说",试图解释"中国之谜"。实证分析结果表明:当考虑到金融资产这一新的变量对货币供应量的影响之后,传统的货... 详细信息

本文首先简要回顾了"中国之谜"的由来,并通过实证分析证实了"中国之谜"的存在,然后在前人研究的基础上提出了"金融资产囤积假说",试图解释"中国之谜"。实证分析结果表明:当考虑到金融资产这一新的变量对货币供应量的影响之后,传统的货币供应量与物价之间正相关的关系消失了。

关键词：中国经验分析 “中国之谜” 超额货币供应金融资产囤积假说货币供应量

双重代理成本与债务治理机制的有效性——来自我国上市公司的证据(1998-2006)

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当代经济科学 2008年第3期30卷 92-100页

作者：马君潞周军李泽广南开大学金融系天津300071

本文在经典观点的基础上探讨了我国转型期上市公司债务治理对双重代理成本的制衡机制。通过本文的实证研究发现,债务对代理成本Ⅰ(管理者和股东之间的代理成本)的约束作用不明显,对于国有企业而言,大量的债务甚至为管理者的在职消费提... 详细信息

本文在经典观点的基础上探讨了我国转型期上市公司债务治理对双重代理成本的制衡机制。通过本文的实证研究发现,债务对代理成本Ⅰ(管理者和股东之间的代理成本)的约束作用不明显,对于国有企业而言,大量的债务甚至为管理者的在职消费提供了现金流支持。债务治理机制对于代理成本Ⅱ(控股股东与小股东之间的代理成本)具有正反两面的作用。文章说明我国上市公司的债务治理绩效依赖于公司的性质及其他治理变量,需要具体细分其机制和渠道。同时,从动态演进的角度来看,我国的上市公司债务治理机制的确也在不断优化,对企业价值逐步能够起到正向作用。这对于理解我国上市公司近年来在公司治理中存在的问题具有一定的启示意义。

关键词：双重代理成本债务契约异质特征面板数据动态演进

论开发性金融及其对我国进出口银行改革的启示

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现代财经（天津财经大学学报） 2008年第3期28卷 25-30页

作者：李志辉李从政南开大学金融系天津300071

开发性金融是介于政策性金融和商业性金融之间的一种金融形式。本文介绍了开发性金融的概念和特点,分析了开发性金融与政策性金融、商业性金融的联系和区别。在此基础上,探讨了开发性金融对于我国进出口银行改革的启示,以期对进出口银... 详细信息

开发性金融是介于政策性金融和商业性金融之间的一种金融形式。本文介绍了开发性金融的概念和特点,分析了开发性金融与政策性金融、商业性金融的联系和区别。在此基础上,探讨了开发性金融对于我国进出口银行改革的启示,以期对进出口银行的改革实践提供参考。

关键词：开发性金融政策性金融商业性金融进出口银行改革

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民营银行安全网模式选择:经验与借鉴

财经理论与实践 2003年第5期24卷 28-33页

作者：李宗怡冀勇鹏南开大学金融系天津300071

通过分析新西兰的市场监管模式和德国的私人存款保险与传统监管相结合的模式 ,探讨了其经验对建立我国民营银行安全网的借鉴意义和借鉴的可行性。

关键词：民营银行安全网市场监管私人存款保险

基于EVA的中小银行绩效与治理结构关系分析

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财经研究 2005年第5期31卷 53-62,72页

作者：朱建武南开大学金融系天津300071

:文章在计算中小银行26个样本的EVA回报率基础上,研究了其与公司治理结构的关系。回归分析结果表明:股权越集中,EVA回报率越低;董事会、监事会规模和会议次数均不能对EVA回报率产生影响,执行董事比率对EVA回报率有正向作用;高管的薪酬... 详细信息

:文章在计算中小银行26个样本的EVA回报率基础上,研究了其与公司治理结构的关系。回归分析结果表明:股权越集中,EVA回报率越低;董事会、监事会规模和会议次数均不能对EVA回报率产生影响,执行董事比率对EVA回报率有正向作用;高管的薪酬激励作用明显。可见,中小银行成长中EVA回报率的提升并不取决于是否能够公开上市融资与能否跨区域经营等规模扩张手段,而在于建立合理的股权结构与健全有效的激励约束机制。

关键词：中小银行绩效治理结构 EVA回报率