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TIPP投资组合保险策略实证分析

哈尔滨工业大学学报 2006年第12期38卷 2135-2138页

作者：杜少剑陈伟忠刘元海同济大学现代金融研究所上海200092

在引入TIPP投资组合保险策略的基础上,对TIPP策略进行了修改,提出VGPI策略.同时通过采用上证综合指数,对多头、空头和震荡三个时期以及不同的最低保险额、乘数和参数,分别对TIPP和VGPI策略进行历史数据实证模拟,并与B&H策略作对比,发现T... 详细信息

在引入TIPP投资组合保险策略的基础上,对TIPP策略进行了修改,提出VGPI策略.同时通过采用上证综合指数,对多头、空头和震荡三个时期以及不同的最低保险额、乘数和参数,分别对TIPP和VGPI策略进行历史数据实证模拟,并与B&H策略作对比,发现TIPP和VGPI策略在我国证券市场上能够起到有效的保险作用,同时TIPP策略显示更具抗风险性.

关键词： TIPP策略 VGPI策略实证分析

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基于资产负债管理的保险资金投资问题研究

上海金融 2005年第10期 38-40页

作者：田君陈伟忠同济大学现代金融研究所同济大学现代金融研究所上海 200092

由于我国资本市场欠发达和保险投资渠道的限制,保险业资产与负债存在较严重的不匹配现象。而资产负债管理是一种非常有效的投资风险管理方法。借鉴发达国家的经验,我国保险公司也应当实行有效的资产负债管理,以资产负债管理为核心建立... 详细信息

由于我国资本市场欠发达和保险投资渠道的限制,保险业资产与负债存在较严重的不匹配现象。而资产负债管理是一种非常有效的投资风险管理方法。借鉴发达国家的经验,我国保险公司也应当实行有效的资产负债管理,以资产负债管理为核心建立投资组合和投资风险管理体系,监管机构应当以资产负债管理为基础,建立动态偿付能力监管体系。

关键词：保险资金风险管理资产负债管理

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金融市场操纵理论评述

经济学动态 2002年第10期 64-69页

作者：刘元海陈伟忠叶振飞同济大学现代金融研究所

一、市场操纵类型划分在资本市场发达的国家中,人为影响股价的可能性一直是一个重要而又未能得以很好解决的问题。17世纪初。

关键词：行为操纵信息操纵交易操纵金融市场操纵理论

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指数优化复制的方法、模型与实证

数量经济技术经济研究 2004年第12期21卷 106-115页

作者：陈春锋陈伟忠同济大学现代金融研究所

指数优化复制的方法可以分为优化抽样复制和分层抽样复制两种,不同的方法之间在算法模型、追踪误差和调整成本等方面都存在很大的差异。本文从内陆证券市场的具体实际出发,并以上证180指数为标的进行实证研究,对如何构建模型并进行数学... 详细信息

指数优化复制的方法可以分为优化抽样复制和分层抽样复制两种,不同的方法之间在算法模型、追踪误差和调整成本等方面都存在很大的差异。本文从内陆证券市场的具体实际出发,并以上证180指数为标的进行实证研究,对如何构建模型并进行数学计算以及对不同的复制方法在复制效果上的不同给出实证结论,旨在为实务操作中的指数产品设计、指数套利以及实施指数化投资策略提供参照。

关键词：优化复制方法模型实证

中国股市与国际主要市场相关性的行业特征分析

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上海金融 2007年第2期 52-55页

作者：陈小新陈伟忠同济大学现代金融研究所同济大学现代金融研究所上海 200092

本文对中国股票市场中主要行业与香港、美国和日本三个证券市场之间相关性的现状和变化趋势进行了比较分析。研究结果表明：首先,尽管中国股市中各行业的国际相关性水平相对较低,但从总体上有增强的趋势；其次,不同行业国际相关性的差... 详细信息

本文对中国股票市场中主要行业与香港、美国和日本三个证券市场之间相关性的现状和变化趋势进行了比较分析。研究结果表明：首先,尽管中国股市中各行业的国际相关性水平相对较低,但从总体上有增强的趋势；其次,不同行业国际相关性的差异化程度在逐步扩大,显示国际经济和金融因素对中国经济不同产业的影响差异性正在日益增加；最后,不同行业国际相关性的增长率也存在差异,金融、基础材料、科技、公用事业和消费服务行业的国际相关性具有相对较高的增长率,其中公用事业和消费服务行业的国际相关性变化表现出相对较强的市场差异性。

关键词：证券市场相关性行业特征国际投资

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我国证券市场内幕交易的法律界定和监管

上海金融 2002年第3期 53-55页

作者：叶振飞陈伟忠同济大学现代金融研究所同济大学现代金融研究所上海20092

内幕交易在各国证券市场上都是禁止的。由于内幕交易具有很强的隐蔽性 ,因此 ,内幕交易我国也频繁发生。本文通过内幕交易的国际比较 ,提出对我国内幕交易的界定和监管。这对规范我国的证券市场有一定借鉴意义。

关键词：内幕交易内幕消息内部人(内幕人)

“首届全国区域金融合作、金融市场创新与投资者保护研讨会”会议综述

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上海金融 2006年第12期 82-83页

作者：杨博同济大学现代金融研究所

由同济大学与中国社会科学院财政与贸易经济研究所、中国证券投资者保护基金有限责任公司、上海市金融学会和上海国际集团金融发展研究院等单位联合主办，同济大学经济与管理学院承办的首届“全国区域金融合作、金融市场创新与投资者保... 详细信息

由同济大学与中国社会科学院财政与贸易经济研究所、中国证券投资者保护基金有限责任公司、上海市金融学会和上海国际集团金融发展研究院等单位联合主办，同济大学经济与管理学院承办的首届“全国区域金融合作、金融市场创新与投资者保护研讨会”于2006年11月11日在同济大学成功召开。近两百位来自全国各地的专家、学者参加了会议，并就区域金融合作、金融市场创新与投资者保护等三个主题进行了探入探讨：

关键词：区域金融投资者会议综述研讨会

“首届全国区域金融合作、金融市场创新与投资者保护研讨会”综述

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财贸经济 2007年第1期28卷 123-124页

作者：杨博同济大学现代金融研究所

2006年是我国金融业发展过程中不平凡的一年。这一年里，我国的金融业开始全面向外资开放；伴随股权分置改革推出的各项新的金融市场创新和监管措施正加速我国金融市场改革向更深层次推进。在这一背景下，由同济大学与中国社会科学院财... 详细信息

2006年是我国金融业发展过程中不平凡的一年。这一年里，我国的金融业开始全面向外资开放；伴随股权分置改革推出的各项新的金融市场创新和监管措施正加速我国金融市场改革向更深层次推进。在这一背景下，由同济大学与中国社会科学院财政与贸易经济研究所、中国证券投资者保护基金有限责任公司、上海市金融学会、上海国际集团金融发展研究院等单位联合主办，同济大

关键词：证券投资者保护基金区域金融合作市场创新中国社会科学院金融业发展综述金融市场改革股权分置改革

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极值理论在VaR中的运用

统计与决策 2004年第3期20卷 18-19页

作者：马玉林陈伟忠施红俊同济大学现代金融研究所

极值理论(extreme value theory)是次序统计理论的一个分支,将统计学中的极值理论用于VaR的计算,是一种崭新的方法.1987年10月发生的美国股票市场崩盘,1992年9月欧洲货币体系的瓦解和1997年开始的亚洲金融危机都是金融业和风险管理中的... 详细信息

极值理论(extreme value theory)是次序统计理论的一个分支,将统计学中的极值理论用于VaR的计算,是一种崭新的方法.1987年10月发生的美国股票市场崩盘,1992年9月欧洲货币体系的瓦解和1997年开始的亚洲金融危机都是金融业和风险管理中的中心议题,如何处理像这样的极端事件在风险管理中极其重要.

关键词：极值理论 VaR 计算方法极值分布超限分布数据描述次序统计理论